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海南自由贸易港金融风险溢出网络分析——基于海南上市企业的实证研究
被引量:
1
1
作者
黄新飞
孙霄霓
王飞
《海南大学学报(人文社会科学版)》
2023年第4期121-129,共9页
本文以海南自由贸易港上市企业为研究对象,使用复杂网络的方法对金融风险溢出的结构性特征进行了研究,并从动态的视角使用SIR模型进行风险传染模拟研究。实证结果发现,次贷危机、中国股市异常波动及新冠疫情暴发期间,网络均较平静时期...
本文以海南自由贸易港上市企业为研究对象,使用复杂网络的方法对金融风险溢出的结构性特征进行了研究,并从动态的视角使用SIR模型进行风险传染模拟研究。实证结果发现,次贷危机、中国股市异常波动及新冠疫情暴发期间,网络均较平静时期呈现更高的聚集特征,即企业间金融风险溢出的相关性有所上升。随时间推移,单个企业在风险溢出中的地位并非一成不变,而是交替成为系统重要性企业。此外,根据模拟结果发现,海南上市企业网络中具有系统重要性的企业若出现金融风险,更有可能在市场中快速扩散并造成大规模的风险传染,使得市场稳定受到冲击。为了维护海南自由贸易港的金融稳定与金融安全,除了关注金融机构,还应关注企业间的金融风险溢出,识别、早期预警与防范金融风险,因时制宜地做好风险管理。
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关键词
海南自由贸易港
风险溢出
有向网络
上市企业
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题名
海南自由贸易港金融风险溢出网络分析——基于海南上市企业的实证研究
被引量:
1
1
作者
黄新飞
孙霄霓
王飞
机构
中山大学国际金融学院
中山大学高级金融研究院
出处
《海南大学学报(人文社会科学版)》
2023年第4期121-129,共9页
基金
国家自然科学基金应急项目(72041030)
国家自然科学基金面上项目(72174218)
+1 种基金
海南省自然科学基金项目(721MS021)
广东省自然科学基金项目(2021A1515011197)。
文摘
本文以海南自由贸易港上市企业为研究对象,使用复杂网络的方法对金融风险溢出的结构性特征进行了研究,并从动态的视角使用SIR模型进行风险传染模拟研究。实证结果发现,次贷危机、中国股市异常波动及新冠疫情暴发期间,网络均较平静时期呈现更高的聚集特征,即企业间金融风险溢出的相关性有所上升。随时间推移,单个企业在风险溢出中的地位并非一成不变,而是交替成为系统重要性企业。此外,根据模拟结果发现,海南上市企业网络中具有系统重要性的企业若出现金融风险,更有可能在市场中快速扩散并造成大规模的风险传染,使得市场稳定受到冲击。为了维护海南自由贸易港的金融稳定与金融安全,除了关注金融机构,还应关注企业间的金融风险溢出,识别、早期预警与防范金融风险,因时制宜地做好风险管理。
关键词
海南自由贸易港
风险溢出
有向网络
上市企业
Keywords
Hainan Free Trade Port
risk spillover
directed network
listed enterprise
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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被引量
操作
1
海南自由贸易港金融风险溢出网络分析——基于海南上市企业的实证研究
黄新飞
孙霄霓
王飞
《海南大学学报(人文社会科学版)》
2023
1
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