连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析

针对连续型向上敲出巴黎期权定价问题,给出了一个空间2阶精度的三层线性化差分格式,并利用能量分析法证明了所建差分格式的解存在唯一性和收敛性.数值实验表明,该差分格式是有效和可靠的。