期刊导航
期刊开放获取
河南省图书馆
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式:
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析
1
作者
季尤飞
张亦然
金元峰
《延边大学学报(自然科学版)》
CAS
2024年第1期70-75,共6页
针对连续型向上敲出巴黎期权定价问题,给出了一个空间2阶精度的三层线性化差分格式,并利用能量分析法证明了所建差分格式的解存在唯一性和收敛性.数值实验表明,该差分格式是有效和可靠的。
关键词
连续型向上敲出巴黎期权
差分格式
数值模拟
收敛性
下载PDF
职称材料
题名
连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析
1
作者
季尤飞
张亦然
金元峰
机构
延边大学理学院
出处
《延边大学学报(自然科学版)》
CAS
2024年第1期70-75,共6页
文摘
针对连续型向上敲出巴黎期权定价问题,给出了一个空间2阶精度的三层线性化差分格式,并利用能量分析法证明了所建差分格式的解存在唯一性和收敛性.数值实验表明,该差分格式是有效和可靠的。
关键词
连续型向上敲出巴黎期权
差分格式
数值模拟
收敛性
Keywords
continuous up-and-out Paris option
difference scheme
numerical simulation
convergence
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
连续型向上敲出巴黎期权定价三层线性化差分格式及其收敛性分析
季尤飞
张亦然
金元峰
《延边大学学报(自然科学版)》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部