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沪深300指数周日历效应的迁移
1
作者
郭康
粟子贤
+1 位作者
刘梓玮
宋祖滔
《合作经济与科技》
2021年第15期55-57,共3页
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移...
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移状况,并从价格发现的角度解释其原因,提出相应建议。
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关键词
沪深300指数
周日历效应
迁移
限制交易GARCH模型
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职称材料
题名
沪深300指数周日历效应的迁移
1
作者
郭康
粟子贤
刘梓玮
宋祖滔
机构
湖南农业大学经济学院
出处
《合作经济与科技》
2021年第15期55-57,共3页
文摘
2015年在股灾影响下,中金所于8月25日陆续出台了一系列严格的限制股指期货交易措施,为了探究此项政策实施后沪深300指数周日历效应的异变情况,本文以2015年8月25日为分界点,使用基于GED分布的GARCH模型检验沪深300指数周日历效应的迁移状况,并从价格发现的角度解释其原因,提出相应建议。
关键词
沪深300指数
周日历效应
迁移
限制交易GARCH模型
分类号
F83 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
沪深300指数周日历效应的迁移
郭康
粟子贤
刘梓玮
宋祖滔
《合作经济与科技》
2021
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