银行数字化转型下的模型风险管理框架

在数字化转型浪潮中,商业银行越来越依靠大数据、人工智能和大模型等技术的结合,通过建立各类模型来实现智能获客、产品定价、风险内控、自动化决策等。模型的广泛应用一方面显著改善了客户体验,有效提升了管理精细化,大幅降低了内部管理成本;但与此同时,模型的广泛使用所带来的风险也在不断上升。本文针对模型风险日益上升的痛点问题,在梳理模型风险管理和监管经验的基础上,深入分析了模型潜在风险对管理形成的相关挑战,包括模型管理机制模糊、模型设计复杂、模型偏差易于衍化、模型基础设施薄弱、模型管控零散、模型人才匮乏等。本文尝试设计了模型风险管理的逻辑框架,从管理原则、业务场景、方法手段、模型数据等方面,搭建了体系化管理方法,并给出模型风险管理监管的改进建议,为数字化转型背景下商业银行的模型管理和风险防范提供了有益思路。

实时计算在商业银行数字化转型中的应用及建议

在数字中国建设过程中,数字经济的发展极为重要,商业银行数字化转型则是数字经济发展中不可或缺的一个环节。在客户体验提升和金融科技创新的双轮驱动下,如何通过对大量有效数据的探索分析实现传统银行业务的流程重塑,如何构建与互联网经济环境相匹配的客户服务能力,将成为商业银行数字化转型的战略重点。

商业银行模型风险管理及对信用卡的赋能

党的二十大报告强调,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。2023年初,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》,明确了数字中国建设的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施。在党和国家的全面部署下,数字中国和数字产业建设全面推进,商业银行的数字化转型浪潮风起云涌。商业银行各类业务的发展以及全面风险管理正在与大数据、人工智能和云计算等技术深入融合,各种形态的模型数量不断增加,各种应用模型质量持续提升。

遗产税的公平价值分析

公平和效率是经济措施判断的价值标准，而作为重要财政政策之一的税收在更大程度上体现的则是公平原则，本文从个人、国家和社会的角度详细地论述了遗产税的公平价值，并在此基础上兼顾其所涉及的效率问题，从而在储蓄实名制已然实行的有利条件下为其适时开征阐明理论意义。

论商业银行内控制度的构建要素

商业银行内控制度的缺陷是近年来国内银行各种重大案件频频发生的重要根由。根据银行内控制度的内涵,系统性地分析构建银行内控制度的宏观要素和微观要素,是有效推进我国银行内控制度建设的现实着眼点。文章将经济发展水平、金融深化程度、银行监管体系、银行市场环境作为构建银行内控制度的宏观要素,而将有效的公司治理结构、科学的企业决策机制、严密的业务操作规章、健全的考核激励机制、常规的稽核检查工作和即时的信息监控系统列为构建银行内控制度的微观要素。

中美央行利率对银行业利息净收入影响的比较研究--基于面板数据的分位数回归方法

近年来,银行业收入的高增长以及今年来的增长乏力情形受到各界高度关注。影响银行业收入增长的因素是多方面的:内部因素主要与各银行的自身经营管理水平、资产业务结构、主要客户结构、战略路径取向等密切相关;外部因素主要与宏观经济金融环境、利率汇率状况、国家政策调控等密切相关。而利息净收入是构成银行收入来源的主要部分,在我国利率市场化尚未完全形成的整体背景下,央行利率变动仍然是影响银行业利息净收入的首要外部因素。本文基于我国上市银行利息净收入的面板数据,通过面板数据模型分位数回归来研究中央银行的存贷款利率变动对于上市银行利息净收入增长的影响情况,并结合美国央行利率对其银行业利息净收入的相应影响来进行两国差异比较分析,以期为解释经济新常态下银行业收入增幅锐减提供观察视角,为相关政策研究提供分析和依据。

中国国际服务贸易现状、问题及对策分析

入世谈判中美协定的达成 ,使得中国入世前景进一步明朗 ,而入世后面临的一项重大挑战就是服务业的逐步乃至全面开放。纵观我国服务贸易的发展历程及现状 ,虽然发展迅速 ,取得了一定成绩 ,但也存在种种问题 ,例如规模小、水平低、结构有待优化、总体竞争力不强、法规不完备、基础产业薄弱等。因此要通过采取各种应对措施来推动和促进我国服务贸易的全面发展 。

"高污染高能耗"产业的银行授信风险分析

在国家宏观调控趋势加强的前提下,"高污染高能耗"产业的相关风险进一步凸显,并极有可能成为下一阶段国家宏观调控的着力点之一。充分考察我国当前能源供求现状和该类产业的发展状况,综合国家相关政策动态透射出的趋势迹象,分析该类产业的相关基本特征,为商业银行授信的风险管理政策提供若干理论思路。

B to C电子商务业态定位

所谓B to C电子商务就是建立在互联网的物质技术基础上由企业对消费者的交易商务运作模式,作为一项重要的电子商务实现方案,在美国已是雨后春笋,遍地开花了,而在我国虽然还处于方兴未艾的阶段,但电子商务已显示出不可阻挡之势,因此,对B to C电子商务的商业业态有清醒而正确的认识,才能构建合理科学的具体环节,发挥电子商务的优势。

大语言模型在商业银行的应用

随着以ChatGPT为代表的生成式人工智能的爆发式发展,针对大语言模型的研究和产业应用成为科技界的热点领域。在金融业,大语言模型能够应用在智能客服、智能营销、智能投顾、智能办公、智能风控等诸多场景,从而为银行转变管理模式、提升服务质效提供有效助力,也已成为未来银行数字化转型的路径依赖。同时应用大语言模型过程中,也要对其中可能蕴含的数据风险、模型风险和决策风险等潜在风险因素保持清醒认识,并采取合理措施予以防控。

商业银行数字化压力测试体系构建

国际国内形势瞬息万变,不确定性和高风险事件的发生猝不及防。压力测试作为一种有效的风险管理工具,对银行应对极端市场和环境具有重大意义。虽然各大银行已普遍开展压力测试,但在管理和实施上仍面临诸多局限,也尚未建立起成熟的架构与完备的流程机制,难以满足日渐复杂多变的国际政治经济形势下的主动风险防控需要。银行应把握大数据、人工智能等热点技术发展的机遇,在数字化转型过程中要规划、设计、构建好数字化压力测试体系,明确框架并充实内容。银行还要在优化组织架构、搭建跨部门协作机制、强化底线思维意识和培养业绩融合人才等方面持续发力,最终达到提升全面风险管理能力的目的。

B2C电子商务的商业业态定位

所谓B2C电子商务就是建立在互联网的物质技术基础上,由企业对消费者的交易这样一种商务运作模式。其作为一项重要的电子商务实现方案已显示出不可阻挡之势。而要构建合理科学的具体环节,实现电子商务的真正优势需要我们对B2C电子商务的商业业态有一个清醒而正确的认识。

央行数字货币跨境支付的路径选择——基于“货币桥”等项目的思考

数字货币正在成为重构国际支付结算体系的重要力量,各央行正积极研发批发型央行数字货币,以应对其他私人数字货币和稳定币的挑战。本文对通过央行数字货币进行跨境支付的两种较为成熟的技术实现方式(即“货币桥”的走廊网络方案和Jasper-Ubin项目的哈希时间锁定协议方案)进行了比较分析,并给出了对应政策建议。

现代中央银行的数字化赋能

数字时代已然来临,为现代中央银行带来机遇和挑战。央行基于移动物联网、智能终端等硬件基础设施的支撑,充分应用大数据、机器学习、区块链等金融科技,通过央行数字货币等产品的创新,以及存量数据整合、增量数据接入、数据治理夯实等手段的运用,可赋能其传统职能更加高效精准。

互联网+银行:我国传统商业银行风险管理新变革

2015年3月,两会提出的"互联网+"计划指明了互联网与传统产业进行深度融合的产业调整发展方向,而"互联网+银行"也成为互联网金融深化改革的具体承载。商业银行风险管理作为银行稳健发展的核心竞争力之一,在"互联网+银行"的趋势下需要思考如何深度嫁接互联网技术进行变革。在简要梳理文献资料的基础上,本文深入分析互联网技术对传统商业银行风险管理的深远意义,探讨商业银行风险管理的现实差距,指出传统商业银行风险管理向"互联网+银行"方式下的风险管理模式的突破路径,为传统商业银行风险管理在新常态下实现变革发展提供理论分析和实践参考。

互联网+银行:传统商业银行模式的新突破

互联网金融发展日新月异,日益侵蚀着传统商业银行的领地。2015年3月两会提出的"互联网+"计划,指明了互联网与传统产业进行深度融合的产业调整发展方向。本文在综合梳理互联网金融最新研究成果的基础上,深入分析了"互联网+银行"的创新探索模式,全面评估新兴互联网金融对传统商业银行存款、贷款和支付结算等业务的冲击影响,分析传统银行与"互联网+银行"的现实差距,并给出传统商业银行向"互联网+银行"转型发展的路径选择,为传统商业银行在新常态下实现变革发展提供参考。

中银集团全额度管控系统的实践

全额度管控系统以额度管控为纽带,打通了授信流程断点,升级优化了银行授信基础流程,重塑了授信业务的完整生命周期.