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我国外汇储备的结构优化研究
被引量:
3
1
作者
刘永辉
尚星佩
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第4期45-51,共7页
随着外汇储备规模的不断扩大,储备资产的结构以及风险管理日渐重要。选取2009年1月至2014年12月期间美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及石油和黄金等八个代表性的储备资产的日收益率数据,通过使用两次绝对偏差模型(MAD模型)计算资...
随着外汇储备规模的不断扩大,储备资产的结构以及风险管理日渐重要。选取2009年1月至2014年12月期间美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及石油和黄金等八个代表性的储备资产的日收益率数据,通过使用两次绝对偏差模型(MAD模型)计算资产的最优配置,使用Va R-GARCH模型进行配置资产的风险管理,可进一步优化我国外汇储备资产的结构,满足外汇储备管理的安全性原则。
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关键词
外汇储备
MAD模型
GARCH模型
储备货币
外汇组合风险
外汇储备结构
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职称材料
题名
我国外汇储备的结构优化研究
被引量:
3
1
作者
刘永辉
尚星佩
机构
上海对外经贸大学统计与信息学院
出处
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2016年第4期45-51,共7页
基金
国家社会科学基金重大项目(15ZDA058)
文摘
随着外汇储备规模的不断扩大,储备资产的结构以及风险管理日渐重要。选取2009年1月至2014年12月期间美元、欧元、日元、英镑、澳元、加元以及石油和黄金等八个代表性的储备资产的日收益率数据,通过使用两次绝对偏差模型(MAD模型)计算资产的最优配置,使用Va R-GARCH模型进行配置资产的风险管理,可进一步优化我国外汇储备资产的结构,满足外汇储备管理的安全性原则。
关键词
外汇储备
MAD模型
GARCH模型
储备货币
外汇组合风险
外汇储备结构
Keywords
Foreign Exchange Reserves
MAD Model
GARCH Model
Reserve Currency
Foreign Exchange Risk of Portfolio
the Structure of Foreign Exchange Reserves
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国外汇储备的结构优化研究
刘永辉
尚星佩
《河北经贸大学学报》
CSSCI
北大核心
2016
3
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