一类推广的常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解.

基于VaR和安全第一思想的一种投资组合优化模型

从安全第一准则出发,考虑一种与其相近的思想:极大化投资末期总收益率超过给水平z的概率,在均值—Va R模型中引入了这种安全思想建立投资组合优化模型,并对模型的解进行讨论,得到了投资组合的最优解以及组合收益率的期望和方差。