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基于Eviews和OLS的成本产量分析
被引量:
1
1
作者
尹希明
鲁统超
《中南林业科技大学学报(社会科学版)》
2011年第3期53-55,共3页
运用Eviews 5.0软件和最小二乘估计法(OLS)对企业生产过程中成本与产量之间的关系进行定量分析,通过建立线性回归模型,找出两者间的定量关系。由此提出了加强生产管理,降低生产成本的对策建议。
关键词
EVIEWS软件
最小二乘估计(OLS)
产量
成本
下载PDF
职称材料
待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策——基于随机波动率Heston模型及Legendre对偶变换法
被引量:
4
2
作者
肖建武
尹希明
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2015年第3期42-46,共5页
待遇预定制养老金制度在中国应用非常广泛,缴费制定和资产配置是此类养老金管理的两大核心问题。由此,面对随机波动的现实市场,文章针对待遇预定制养老基金的资产组合管理问题,应用最优控制理论,选用对数效用函数,建立Heston随机波动率...
待遇预定制养老金制度在中国应用非常广泛,缴费制定和资产配置是此类养老金管理的两大核心问题。由此,面对随机波动的现实市场,文章针对待遇预定制养老基金的资产组合管理问题,应用最优控制理论,选用对数效用函数,建立Heston随机波动率模型;在难以求解随机微分Bellman方程的情况下,应用Legendre变换,将原来问题转化为对偶问题,从而求得原问题的解析解。在理论上,进一步丰富了资产组合问题的随机最优控制模型的构建和随机微分方程的求解理论。在实践上,确定了养老金管理风险资产配置比例和缴费水平,给出了最优决策与总资产、发放待遇、净资产与风险溢价之间的数量关系,从而实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平的效用目标。
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关键词
待遇预定制养老金
资产组合
随机波动率
Heston模型
LEGENDRE变换
原文传递
固定支付下养老基金资产组合CEV模型及最优投资策略
3
作者
肖建武
尹希明
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第22期1-6,共6页
在固定支付水平的条件之下,就养老基金资产组合问题建立常方差弹性(CEV)模型,应用随机控制原理求出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,再用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得...
在固定支付水平的条件之下,就养老基金资产组合问题建立常方差弹性(CEV)模型,应用随机控制原理求出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,再用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资产和无风险资产的最优投资比例,实现了满足养老基金既定支出水平下总资产的对数效用最大化,从实际市场的角度改进发展了经典的Merton模型结果.
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关键词
固定支付
养老基金
资产组合
常方差弹性(CEV)模型
LEGENDRE变换
原文传递
题名
基于Eviews和OLS的成本产量分析
被引量:
1
1
作者
尹希明
鲁统超
机构
山东大学数学学院
出处
《中南林业科技大学学报(社会科学版)》
2011年第3期53-55,共3页
文摘
运用Eviews 5.0软件和最小二乘估计法(OLS)对企业生产过程中成本与产量之间的关系进行定量分析,通过建立线性回归模型,找出两者间的定量关系。由此提出了加强生产管理,降低生产成本的对策建议。
关键词
EVIEWS软件
最小二乘估计(OLS)
产量
成本
Keywords
Eviews software
OLS
yield
cost
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策——基于随机波动率Heston模型及Legendre对偶变换法
被引量:
4
2
作者
肖建武
尹希明
机构
中南林业科技大学商学院
上海交通大学数学系
出处
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2015年第3期42-46,共5页
基金
教育部人文社会科学研究项目(10YJC790296)
文摘
待遇预定制养老金制度在中国应用非常广泛,缴费制定和资产配置是此类养老金管理的两大核心问题。由此,面对随机波动的现实市场,文章针对待遇预定制养老基金的资产组合管理问题,应用最优控制理论,选用对数效用函数,建立Heston随机波动率模型;在难以求解随机微分Bellman方程的情况下,应用Legendre变换,将原来问题转化为对偶问题,从而求得原问题的解析解。在理论上,进一步丰富了资产组合问题的随机最优控制模型的构建和随机微分方程的求解理论。在实践上,确定了养老金管理风险资产配置比例和缴费水平,给出了最优决策与总资产、发放待遇、净资产与风险溢价之间的数量关系,从而实现养老基金管理的最优资产配置和最低缴费水平的效用目标。
关键词
待遇预定制养老金
资产组合
随机波动率
Heston模型
LEGENDRE变换
Keywords
defined benefit pension funds
portfolio
stochastic volatility
Heston model
Legendre transform
分类号
F224.11 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
固定支付下养老基金资产组合CEV模型及最优投资策略
3
作者
肖建武
尹希明
机构
中南林业科技大学商学院
山东大学数学学院
出处
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011年第22期1-6,共6页
基金
教育部人文社会科学研究项目(10YJC790296)
湖南省情与决策咨询研究课题(0910ZZ9)
文摘
在固定支付水平的条件之下,就养老基金资产组合问题建立常方差弹性(CEV)模型,应用随机控制原理求出了相应的非线性Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,再用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.通过对偶问题的求解,从而求得原问题的精确解析解,确定风险资产和无风险资产的最优投资比例,实现了满足养老基金既定支出水平下总资产的对数效用最大化,从实际市场的角度改进发展了经典的Merton模型结果.
关键词
固定支付
养老基金
资产组合
常方差弹性(CEV)模型
LEGENDRE变换
Keywords
fixed payments
pension funds
portfolio
CEV model
Legendre transform
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于Eviews和OLS的成本产量分析
尹希明
鲁统超
《中南林业科技大学学报(社会科学版)》
2011
1
下载PDF
职称材料
2
待遇预定制养老基金资产组合与缴费计划最优决策——基于随机波动率Heston模型及Legendre对偶变换法
肖建武
尹希明
《中国管理科学》
CSSCI
北大核心
2015
4
原文传递
3
固定支付下养老基金资产组合CEV模型及最优投资策略
肖建武
尹希明
《数学的实践与认识》
CSCD
北大核心
2011
0
原文传递
已选择
0
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参考文献
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