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带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制
1
作者
崔世崇
《成都大学学报(自然科学版)》
2015年第4期357-363,共7页
给出了一类带有分数布朗运动(Fractional Brownian Motion,FBM)和马尔科夫过程(Markov Process,MP)的随机资产积累模型,讨论了该系统的最优逼近控制存在的问题,得到了相应的伴随方程哈密顿函数.应用Ekeland变分原理、Ito's公式及常...
给出了一类带有分数布朗运动(Fractional Brownian Motion,FBM)和马尔科夫过程(Markov Process,MP)的随机资产积累模型,讨论了该系统的最优逼近控制存在的问题,得到了相应的伴随方程哈密顿函数.应用Ekeland变分原理、Ito's公式及常用不等式证明了这类带有随机的资产积累系统的最优逼近控制存在的必要条件.
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关键词
FRACTIONAL
BROWNIAN
Motion
MARKOV
Process
最优逼近控制
最大值原理
Ekeland变分
Ito's公式
下载PDF
职称材料
左截断右删失数据下分位数差的估计
2
作者
荀立
崔世崇
朵兰
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期1105-1112,共8页
首先,利用核光滑方法研究左截断右删失数据下总体分位数差的估计,得到了左截断右删失数据下分位数差的光滑估计及估计量的大样本性质.其次,在均方误差意义下,证明了光滑分位数差估计比左截断右删失数据下乘积限分位函数的差有更高的估...
首先,利用核光滑方法研究左截断右删失数据下总体分位数差的估计,得到了左截断右删失数据下分位数差的光滑估计及估计量的大样本性质.其次,在均方误差意义下,证明了光滑分位数差估计比左截断右删失数据下乘积限分位函数的差有更高的估计效率.最后数值模拟分析高斯核函数下选择不同窗宽对改善乘积限分位数差估计效率的影响.
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关键词
左截断右删失数据
光滑分位函数
乘积限分位函数
分位数差
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职称材料
题名
带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制
1
作者
崔世崇
机构
长春工业大学基础科学学院
出处
《成都大学学报(自然科学版)》
2015年第4期357-363,共7页
文摘
给出了一类带有分数布朗运动(Fractional Brownian Motion,FBM)和马尔科夫过程(Markov Process,MP)的随机资产积累模型,讨论了该系统的最优逼近控制存在的问题,得到了相应的伴随方程哈密顿函数.应用Ekeland变分原理、Ito's公式及常用不等式证明了这类带有随机的资产积累系统的最优逼近控制存在的必要条件.
关键词
FRACTIONAL
BROWNIAN
Motion
MARKOV
Process
最优逼近控制
最大值原理
Ekeland变分
Ito's公式
Keywords
Fractional Brownian Motion
Markov process
best approximation control
maximum principle
Ekeland's variational principle
Ito's formula
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
O232 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
左截断右删失数据下分位数差的估计
2
作者
荀立
崔世崇
朵兰
机构
长春工业大学数学与统计学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第5期1105-1112,共8页
基金
国家自然科学基金(批准号:11701043)
文摘
首先,利用核光滑方法研究左截断右删失数据下总体分位数差的估计,得到了左截断右删失数据下分位数差的光滑估计及估计量的大样本性质.其次,在均方误差意义下,证明了光滑分位数差估计比左截断右删失数据下乘积限分位函数的差有更高的估计效率.最后数值模拟分析高斯核函数下选择不同窗宽对改善乘积限分位数差估计效率的影响.
关键词
左截断右删失数据
光滑分位函数
乘积限分位函数
分位数差
Keywords
left-truncated and right-censored(LTRC)data
smooth quan tile function
product limit quantile function
quantile difference
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
带有Fractional Brownian Motion和Markovian调制的随机资产积累的最优逼近控制
崔世崇
《成都大学学报(自然科学版)》
2015
0
下载PDF
职称材料
2
左截断右删失数据下分位数差的估计
荀立
崔世崇
朵兰
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2018
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
统计分析
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