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一种基于决策树的用于构建量化策略的分类器
被引量:
1
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作者
刘向丽
崔文泓
《纯粹数学与应用数学》
2023年第3期339-349,共11页
将技术指标引入决策树的构建,并结合Adaboost模型优化,以上证综指为例提出一种交叉验证的股票指数价格涨跌预测模型.基于预测模型构建对时间序列数据的量化择时系统,并评估其策略表现.实证结果表明,本文提出的预测模型精度较高,基于预...
将技术指标引入决策树的构建,并结合Adaboost模型优化,以上证综指为例提出一种交叉验证的股票指数价格涨跌预测模型.基于预测模型构建对时间序列数据的量化择时系统,并评估其策略表现.实证结果表明,本文提出的预测模型精度较高,基于预测模型的量化择时系统有更好的表现,具有较优秀的市场状况识别状态和获得超额收益的能力.该结果为决策树在择时策略中的创新性运用提供参考,为技术指标的创新运用提供新的思路.
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关键词
决策树
量化择时
交易策略
股票指数
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职称材料
题名
一种基于决策树的用于构建量化策略的分类器
被引量:
1
1
作者
刘向丽
崔文泓
机构
中央财经大学金融学院
加州大学伯克利分校工程学院
出处
《纯粹数学与应用数学》
2023年第3期339-349,共11页
基金
国家自然科学基金(71471182).
文摘
将技术指标引入决策树的构建,并结合Adaboost模型优化,以上证综指为例提出一种交叉验证的股票指数价格涨跌预测模型.基于预测模型构建对时间序列数据的量化择时系统,并评估其策略表现.实证结果表明,本文提出的预测模型精度较高,基于预测模型的量化择时系统有更好的表现,具有较优秀的市场状况识别状态和获得超额收益的能力.该结果为决策树在择时策略中的创新性运用提供参考,为技术指标的创新运用提供新的思路.
关键词
决策树
量化择时
交易策略
股票指数
Keywords
decision tree
quantitative timing
trading strategies
stock indices
分类号
O23 [理学—运筹学与控制论]
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
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1
一种基于决策树的用于构建量化策略的分类器
刘向丽
崔文泓
《纯粹数学与应用数学》
2023
1
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