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一种基于决策树的用于构建量化策略的分类器 被引量:1
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作者 刘向丽 崔文泓 《纯粹数学与应用数学》 2023年第3期339-349,共11页
将技术指标引入决策树的构建,并结合Adaboost模型优化,以上证综指为例提出一种交叉验证的股票指数价格涨跌预测模型.基于预测模型构建对时间序列数据的量化择时系统,并评估其策略表现.实证结果表明,本文提出的预测模型精度较高,基于预... 将技术指标引入决策树的构建,并结合Adaboost模型优化,以上证综指为例提出一种交叉验证的股票指数价格涨跌预测模型.基于预测模型构建对时间序列数据的量化择时系统,并评估其策略表现.实证结果表明,本文提出的预测模型精度较高,基于预测模型的量化择时系统有更好的表现,具有较优秀的市场状况识别状态和获得超额收益的能力.该结果为决策树在择时策略中的创新性运用提供参考,为技术指标的创新运用提供新的思路. 展开更多
关键词 决策树 量化择时 交易策略 股票指数
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