不确定情况下的一类递归效用优化问题(英文)

本文通过对倒向随机微分方程进行摄动的方法研究了金融市场中最优投资组合和消费选择问题．在没有凸性假设下，用Ｅｋｌａｎｄ

风险的动态度量和一个相关的随机对策问题(英文)

本文讨论不完全市场中股票收益率不确定时的动态风险度量问题和一个相关的随机对策问题 .该动态风险度量可表示为一个随机最优控制问题的值函数 .以倒向随机微分方程为工具我们给出了最优目标具有的形式 。

带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性

利用叠代估计方法研究带吸收系数的正倒向随机微分方程的可解性,在正向随机微分方程的扩散系数可以退化的情形下,证明了适应解的存在性和唯一性,也研究这类正倒向随机微分方程与偏微分方程的联系.

算术亚式期权的无套利定价问题

讨论了算术亚式期权的无套利定价问题。