基于Parareal算法的CIR模型数值保正性研究

CIR(Cox-Ingersoll-Ross)模型本身对数值算法具有保正性要求。因此,本文进行了隐式Euler方法作为粗细因子、Milstein方法作为粗细因子等4种不同组合的Parareal算法对CIR模型的数值计算,数值研究了Parareal算法在不同扰动值下的保正性及均方误差收敛性。结果表明,上述考虑的Parareal算法具有均方收敛性和数值保正性。