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两类主流信用风险定价模型的比较分析 被引量:1
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作者 苏涛 幺向华 蒋东明 《山西财经大学学报》 CSSCI 2006年第3期112-116,共5页
目前,对信用风险的定价主要有两种模型,即结构模型和简约型模型。结构模型以Merton(1974)模型为原型,以企业的资产价值为定价模型的输入参数,采用Black&Scholes期权定价方法对信用风险进行定价。简化型模型放弃了对企业资产价值的依... 目前,对信用风险的定价主要有两种模型,即结构模型和简约型模型。结构模型以Merton(1974)模型为原型,以企业的资产价值为定价模型的输入参数,采用Black&Scholes期权定价方法对信用风险进行定价。简化型模型放弃了对企业资产价值的依赖,直接用一个外生变量来刻画企业的违约过程,并以此确定公司的违约概率,进而定价信用风险。 展开更多
关键词 信用风险 结构模型 简化型模型
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