总收益互换定价

本文讨论了信用衍生产品之一的总收益互换的定价问题.其中涉及到利率风险和违约风险,本文利用HJM利率模型来刻画利率风险,并利用强度模型和混合模型对违约风险进行建模.分别考虑了违约时间与利率无关时总收益互换合约的定价问题,以及违约时间与利率相关时总收益互换合约的定价问题,给出了相应的定价模型,并用蒙特卡罗模拟方法得到定价问题的数值解.

基于最小生成树的超度量聚类的若干金融案例分析

本文介绍了基于最小生成树的超度量聚类方法,并应用该方法做了两个案例:一是对2007-2008年全球金融危机中世界主要国家的股指进行了实证分析,揭示了金融危机在全球传递的特征和全球股市的内在结构;二是对股指期货上市前后的中国期货市场交易品种进行了实证分析,揭示了期货市场的内在结构。

两相分配式生物反应器处理高盐废水中的苯酚

采用新型两相分配式生物反应器(TPPB)和前期研究得到的高效苯酚降解菌对高盐废水中苯酚的降解进行研究,研究中确定煤油为反应系统的最佳有机溶剂,并考察了废水苯酚含量、废水盐度以及搅拌器搅拌速度对苯酚降解的影响。结果表明,反应系统能正常降解苯酚含量为1 000～2 500 mg/L的高盐苯酚废水;反应系统在含盐量为100 g NaCl/L、搅拌速度为50 r/min的运行工况条件下,降解时间缩短为52 h,总酚去除率为20.58 mg/(L.h)。