资产组合ES风险测度的Copula-EVT算法

针对金融市场中资产收益的非正态分布以及资产组合中风险资产的非线性相关现象,以EVT描述资产组合中各风险资产收益的边缘分布,以Copula方法描述风险资产之间的相关结构,运用蒙特卡罗模拟方法对资产组合的风险进行研究,并使用后向检验的方法证实了Copula-EVT方法在尾部分析上优于传统的风险研究方法。在此基础上,计算了资产组合的ES风险测度。

模糊控制系统的设计方法及应用

通过对高斯模糊隶属函数和对某基于聚类分析的模糊控制系统设计方法的改进 ,提出了一种节省计算内存、时间并具有较强适应性的模糊控制系统设计方法 ,在模拟例子的计算中显示出相当高的拟合精度。

我国股票IPOs热销市场的实证研究

采用相关分析的方法,选取2001年3月～2003年12月在沪深两市新发行并上市的241只A股为样本,实证检验了我国股票发行市场股票首次公开发行热销市场的存在性.实证结果表明股票首次公开发行热销市场现象在中国股市不显著.最后分析了造成这种国内外差异的中国股市特有原因.

一个有相互干扰的食植系统的研究

本文运用常微分方程定性理论讨论了一个放牧有相互干扰的食植系统，获得了该系统极限环存在唯一性及全局渐近稳定性的充分条件．

单质点弹性体系的小波变换

利用小波变换对单质点弹性体系进行小波分析，给出了单质点弹性体系在脉冲响应下的输出信号的小波变换与该体系的输入信号的关系．作为算例，计算了在水平地震作用下单质点弹性体系的Ｈａｒ小波变换．

一个三分子反应系统的极限环的渐近解

本文给出了一个三分子反应系统的极限环的渐近解析式．

金融市场高频数据分析的建模进展

目前,在利用年、月等低频数据对股票市场的波动率进行研究的基础上,国内的一些学者开始用日内高频数据展开相应的研究.论文对国内外的大量最新文献进行了综述分析,提出了金融市场高频数据分析的3个创新研究方案和建模方法.

一个生态系统的有界性和稳定性

给出了一个多食性天敌与害虫系统的有界性和稳定性的充分条件，同时还阐述了它们的生态意义。

具有干扰的非线性系统的小波分析

采用小波逼近的方法 ,结合李雅普诺夫稳定性理论 ,提出了一种新的不需要进行系统辨识的在线的连续自适应控制算法。对于一类具有干扰的非线性系统 ,该算法能够保证闭环的稳定性 ,跟踪误差可以收敛于 0。

关于高维非自治系统周期解的判据

本文利用拓扑度的理论，研究了ｎ阶非线性系统 得到，若系统（＊）对应的齐次方程 无非平凡ω周期解，系统（＊）的ω周期解存在及其个数的重要判据．

中立型多滞后微分方程的振动解的存在性(英文)

研究了一阶中立型多滞后微分方程的振动性存在性问题 ,得到了这类中立型多滞后微分方程的所有解振动的充分条件 .

三次系统极限环的分支研究(英文)

从微分方程一般理论出发 ,研究了平面三次多项式系统在原点周围和赤道附近同时产生极限环分支的情形 .通过改变位于原点的奇点的稳定性 ,结合分析三次系统向量场在无穷远处的分支 。

计算状态可变反馈增益的新算法

提出了一种状态可变反馈增益的新算法,这种算法改进了一般状态反馈控制器的设计方法。

一类非线性方程的极限环

利用分析无穷远奇，久的方法，给出了一类非线性方程极限环存在的充分条件。

一个多食性天敌与害虫系统的有界性和稳定性

本文讨论一个多食性天敌与害虫系统的有界性和稳定性，给出了该系统有界性和稳定性的充分条件，与之同时还阐述了它们的生态意义．

广义内插小波尺度函数的构造方法

研究了广义内插小波，得出了其尺度函数的一种构造方法，并给出了构造广义内插小波及其尺度函数的实例．

关于滞后广义系统的变结构控制的一个结果

运用变结构控制方法，研究了控制具有滞后的广义系统，得到了其闭环系统渐近稳定的一个结果。

一类平面三次系统极限环存在唯一性系数判据

给出了利用平面三次系统的系数来判断该系统极限环存在唯一性的系数判据．

关于小波函数的逼近性

得出了区间样条的插值函数是最佳逼近函数，给出了求解最佳逼近函数的算法，最后给出了其误差上界的估计.

分期可换股债券的定价分析

在股价的蒙特卡洛模拟以及事件因素对期权定价影响的基础上,讨论了可换股债券这种减持方案的具体操作过程及要点.对分期可换股债券进行了定价分析,得出了其票面利率随每期的转股价和转股比例的变化关系.