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多险种的Cox风险模型
1
作者
夏亚峰
岳甲龙
庞国盈
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2009年第5期131-134,共4页
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分...
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分方程.
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关键词
破产概率
COX过程
混合Poisson过程
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职称材料
题名
多险种的Cox风险模型
1
作者
夏亚峰
岳甲龙
庞国盈
机构
兰州理工大学理学院
出处
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2009年第5期131-134,共4页
基金
甘肃省高校研究生导师基金(0603-07)
文摘
作为经典风险模型的一个推广,构造一种理赔次数服从Cox过程,且具有相依关系的多险种同时并存的风险模型,运用鞅方法得到破产概率的上界.并在理赔发生过程简化为混合Poisson过程时,通过应用Markov链的性质,获得终极破产概率应满足的积分方程.
关键词
破产概率
COX过程
混合Poisson过程
Keywords
bankruptcy probability
Cox process
mixed Poisson process
分类号
O213.2 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多险种的Cox风险模型
夏亚峰
岳甲龙
庞国盈
《兰州理工大学学报》
CAS
北大核心
2009
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