一类飞机加油问题的优化模型

对飞机的空中加油问题进行了研究：首先对问题中的一些相关因素进行了分析，以最大作战半径为目标建立了一个单目标非线性实时规划模型，然后分别讨论了辅机单侧独立、双侧独立和双侧协作三种加油策略时的Rn,且给出了Rn的极限结果．

一阶带线性部分Hamilton系统的周期解

利用极小极大原理来研究一阶带线性部分Hamilton系统周期解的存在性与多重性问题.当线性部分正定时,在较弱的条件下,利用广义山路引理,得到系统至少有一个非常数周期解.此外,当位势函数是偶函数时,利用喷泉定理,得到系统有无穷多个非常数周期解.

关于确定一类双曲型方程低次项系数的反问题

本文对一类双曲型方程u_u(x,t)-u_ss(x,t)+p(x)u_s(x,t)+q(x)u(x,t)=F(x,t)的柯西问题讨论了如何确定低次项系数q(x)的反问题,文中给出了反问题局部解的存在性与唯一性。

对长距离高压电缆隧道中供配电方案的研究

电缆隧道是长距离电力输送的主要设施,其安全性和稳定性直接影响着城市供电的质量。因此,电缆隧道供配电问题就成为人们关注的焦点,本文对长距离高压电缆隧道中供配电方案进行深入研究,试图为之提供行之有效的可行性建议。

一类运输问题的数学模型及算法研究

研究一类运输问题的优化方法，分别用Go矩阵和Return矩阵描述卡车的双向调度方案，建立了一个综合规划的数学模型，并以总运量和出动卡车的数量最小为目标，以品位限制、供需限制、车辆容量限制等为约束条件，以分步优化、逐层突破的方法给出了模型的优化解法．

双曲型方程的一类反问题

本文讨论了确定双曲型方程U_(tt)(x,t)-U_(xx)(x,t)+q(x)(U_t(x,t)+U(x,t))=F_(x,t)中未知系数q(x)的反问题,证明了此类方程柯西问题古典解的存在唯一性,得到了等价于反问题的含未知函数q(x),u(x,t)、U_t(x,t)、U_(tt)(x,t)的非线性积分方程组,证明了其局部解的存在唯一性,从而得到了反问题解的存在唯一性。

一维双曲型方程的一个反问题

本文讨论了确定双曲型方程:U_u(x,t)-U_(xx)(x,t)+P(x,t)U_x(x,t)+r(x,t)U_t(x,t)+q(x)U(x,t)=F(x,t)中系数q(x)的反问题,证明了此方程柯西问题古典解的存在唯一性,得到了与反问题等价的积分方程组,并由压缩映象原理证明了此反问题局部解的存在唯一性;推广了文[3]中的结论;最后给出了反问题整体解的唯一性定理.

基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析

在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.

具偏差变元的Rayleigh型p-Laplacian方程的周期解

研究了一类具偏差变元的Rayleigh型p-Laplacian方程(φp(x′(t)))′+f(t,x′(t))+g(t,x(t-τ(t)))=e(t)的周期解问题.利用拓扑度理论和一个先验估计,获得了一些新的结果,同时也改进并推广了已有文献中的一些结果.

一类离散m点边值问题的正解

利用Krasnoselskii不动点定理,获得了一类离散m点边值问题存在至少一个正解的充分性条件,对已有文献中的一些结果进行了改进.

航空公司超额订票的收益分析

研究了航空公司超额预订机票的收益问题 .通过建立多等级票价模型 ,分别对一个航班和两个航班超额订票的收益进行研究 ,并讨论收益对预订票数、未到乘客数等参量的敏感性 .

电缆隧道智能巡检机器人的设计与实现

伴随着城市电缆隧道的快速发展,电缆隧道运行安全隐患和风险也相对增加,为了有效提升电缆运行的安全性,需要定期对隧道进行巡检,目前,智能机器人技术已经逐渐取代人工巡检工作,成为未来电缆隧道巡检的主要发展趋势。因此,本文主要对电缆隧道智能巡检机器人技术进行研究,试图为之提供行之有效的可行性建议。

一类泛函微分方程边值问题的正解

研究了一类具有一个参数的泛函微分方程的正解问题,利用锥上不动点定理得到了正解存在的一些充分条件.

基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析

本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。

低压断路器自动合闸装置的研究与应用

现有配电网低压断路器失压后会自动脱扣,但不具备自动重合闸功能,容易造成延迟送电。为解决该问题,研发了一种低压断路器失压自投装置。该装置基于时间继电器实现,变压器低压出线作为继电器工作电源,利用时间继电器的延时滑动触点,在电源侧来电后经一定延时接通合闸回路,实现低压断路器的自动合闸。介绍了失压自投装置的接线原理和控制策略实现过程。现场测试结果验证了该装置的正确性与实用性。

一类离散m-点边值问题正解的存在性

利用Krasnoselskii不动点定理,获得了一类离散m-点边值问题至少存在2个正解的充分性条件.所得结果改进了已有文献中的一些结论.

考虑交易费的欧式看涨期权定价的数值解

在过去20年里,非线性的Black-Scholes方程已越来越多地引起人们的注意,因为他们考虑到更现实的假设,如交易成本,来自未受保护的资产组合的风险,大型投资者的偏好或流动性市场(这可能会影响到股票价格)的波动率,漂移率和期权本身的价格,从而为期权定价提供了更为准确的方法。在本文中,我们将侧重于一类带有波动率模型的欧式期权的非线性的Black-Scholes方程,其中波动率取决于不同的因素,如股票价格,时间,期权价格和交易成本.对欧式期权来说就是把这个问题转化成带有一个非线性项的对流扩散方程来逼近期权的价格。最后,我们将给出带有各种波动率模型(包括利兰模型和BoyleVorst模型)的欧式期权定价的数值解。

挂钩黄金理财产品定价的数值方法

针对一款与黄金价格挂钩并具有双障碍期权性质的存款理财产品的定价问题,引进改进的Crank-Nicolson计算方法得到它的数值解,并通过Matlab编程验证了这种方法的可行性.通过与算子半群理论下的帕德逼近方法相结合,不仅很好地处理了Crank-Nicolson方法在障碍点附近发散问题,而且保留了该方法的精度高和稳定性强的优势.在此基础上,讨论了不同的市场波动率、收益利率和无风险利率对产品价值的影响.数值算例表明,该方法与实际情况吻合较好.

支付交易费的不确定波动率的欧式看跌期权定价

提供一种支付交易费的不确定波动率的非线性Black-Scholes方程的数值算法.首先,利用Leland模型对波动率进行改进,提高其精确度,再用Crank-Nicolson方法将Black-Scholes方程做离散化处理,得到其满足的矩阵形式,通过计算求得欧式看跌期权的数值解,并给出数值算例,验证算法的有效性,同时分析了支付交易费的不确定波动率对欧式看跌期权价格的影响.