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基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究 被引量：1
1
作者 张勔 程希骏 +2 位作者 方正 郭键鸿 刘峰 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期1024-1029,共6页
提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放... 提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步. 展开更多
关键词 LMSV-t PAIR COPULA VAR 马尔可夫链蒙特卡罗
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