研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型

文章通过借助GARCH(1,1)模型来构建VAR模型,并利用格兰杰因果检验和脉冲响应函数来研究美国道琼斯工业指数波动和纳斯达克指数波动对我国上证指数波动和深证成指波动的影响。研究结论表明,美国股市波动对我国股市波动会造成持久性的影响,但是其影响在逐渐减弱。

基于VAR模型研究有色金属期货市场对股票市场传导效应

铜、铝、锌、铅期货是大宗金属期货的重要品种,文章采用我国上海期货交易所2012年1月至2018年6月的SHFE铜、SHFE铝、SHFE锌、SHFE铅指数,并选取16只有色金属股票,通过构建VAR模型,并利用Johansen协整检验分析了有色金属的期货市场价格对股票市场价格的传导效应。

基于逐步回归模型拟合房价预测模型

本文基于逐步回归模型来拟合房价预测模型,对全国的综合房价、以北京市为代表的发达省份、以海南省为代表的半发达省份和以江西省为代表的发展中省份均进行拟合和预测,再进行比较,得出结论:长期来看房价普遍会上涨,而从短期来看全国的综合房价和以江西省为代表的发展中省份的房价将会下跌,以北京市为代表的发达省份和以海南省为代表的半发达省份的房价将会继续上涨。

基于VAR模型研究CPI对猪肉概念股市值的影响

CPI作为重要的宏观经济指标,其波动趋势往往能影响一些代表商品的价格走势。本文通过观察对比CPI指数与猪肉股价指数的时序图发现猪肉的强周期性,且猪肉概念股票市场的价格走势与CPI的猪肉价格指数的走势是高度吻合的;通过构建VAR模型来对CPI指数对猪肉概念股票市场的传导性进行研究,发现CPI对猪肉概念股票市场具有正向的传导作用。