风险证券组合对偶问题的推广与应用

美国经济学家Markowitz在1952年首次提出最优投资组合理论,通过建立均值-方差模型解决了证券投资组合在期望收益水平下求得风险最小的最优投资组合和有效前沿的问题。文章考虑成交量因素所带来的风险,引入偏好系数α,把投资组合风险分解为价格风险和成交量风险,即σP2=ασpr2+(1-α)σpv2,将Markowitz对偶问题模型进行了推广。文章还研究了证券组合由风险证券构成时的最优投资组合及其有效前沿问题,借助Eviews8.0和MATLAB(R2010b)软件对沪深股市中两组股票的日数据和月数据投资组合进行了实证分析,说明推广后的结果更符合实际情况。

海南医院急诊患者就诊人数的统计建模

从宏观面与微观面研究海南某医院2012-2014年急诊患者就诊人数的统计建模,宏观面根据月,周数据建立时间序列模型,进行了相关预测,发现存在负的"一月效应"和负的"周二,周四效应",正的"周日效应".微观面根据日数据及分时段数据,研究就诊人数的概率分布,借助Box-Cox变换和Matlab软件编程,把非正态分布的序列变换成正态分布,估计其中的有关参数,确定密度函数,从而进行统计推断,给定显著性水平α(如α=0.05),在置信水平(如95%)下,得到患者在一日内及不同时段就诊人数的置信区间,为医院管理部门合理安排医护人员提供科学依据.