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证券市场的噪音估计建模与估计研究
被引量:
2
1
作者
张
圣
生
王春峰
+1 位作者
房振明
余思婧
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第1期66-74,共9页
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型,构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型,然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数,从而达到估计证券市场的噪音交易比例的目的.HS300样本股样本期...
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型,构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型,然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数,从而达到估计证券市场的噪音交易比例的目的.HS300样本股样本期间的估计结果表明,中国股票市场2011年1月–7月平均噪音交易比例达0.243 2,高于知情交易者比例.同时,参数结果分析表明期间噪音交易者情绪偏乐观,市场的信息效率不高.
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关键词
噪音交易
交易到达过程
泊松到达
噪音交易比例
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职称材料
基于相空间重构方法的证券市场噪音水平估计
2
作者
张
圣
生
刘煜坤
+2 位作者
王春峰
房振明
孙端
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2013年第1期91-94,55,共5页
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变...
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变化序列数据的非线性、确定性及混沌特征的基础上估计了其日噪音水平,结果表明沪深300指数期间噪音处于21.55%-65.40%之间,且噪音水平存在右偏及扁平特征,与资产价格走势及市场信息之间可能存在复杂的关系。
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关键词
噪音水平
相空间重构
最小邻距
证券市场
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职称材料
浅谈数据挖掘技术在企业营销管理中的应用
3
作者
张
圣
生
《商场现代化》
北大核心
2008年第25期123-123,共1页
为了更好地对企业的营销管理进行量化分析,许多企业开始引进数据挖掘技术为企业的营销管理提供精准的信息支持。本文就是基于这样的一种发展趋势,结合数据挖掘技术特点与营销数据的特征,分析数据挖掘技术在企业营销管理中的应用。
关键词
数据挖掘
营销数据库
客户关系管理
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职称材料
中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究
被引量:
9
4
作者
王春峰
余思婧
+1 位作者
房振明
张
圣
生
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第5期1116-1122,共7页
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射过程,并构造了考虑这类不确定性的新定价模型.通过度量中国证...
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射过程,并构造了考虑这类不确定性的新定价模型.通过度量中国证券市场Knight不确定性及研究其对资产价格的影响,发现我国证券市场这类不确定性近几年来呈现出递减趋势且其大小略小于美国市场.另外,实证结果显示Knight不确定性能够参与定价并与收益率负相关,说明中国证券市场投资者对其呈现出喜好的态度.
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关键词
KNIGHT不确定性
投资者信息集
投影概率理论
Knight不确定性因子
资产定价
原文传递
基于Kalman滤波方法的证券市场噪音收益度量
5
作者
王春峰
张
圣
生
+1 位作者
房振明
余思婧
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第12期36-40,共5页
在充分解析价格扩散过程的基础上,本文构建了融入时变噪音因素的新过程,并将其离散化后转换成状态空间模型。然后,利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数,实现了有效度量噪音收益的目的。最后,以上证综指1991年1月4日至2012...
在充分解析价格扩散过程的基础上,本文构建了融入时变噪音因素的新过程,并将其离散化后转换成状态空间模型。然后,利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数,实现了有效度量噪音收益的目的。最后,以上证综指1991年1月4日至2012年2月24日的周数据为样本探析中国股市噪音收益情况,结果表明:期间中国股市的噪音收益水平处在-23.00%~83.51%,且存在右偏及尖峰特征,进一步分析表明投资者理性程度及监管是影响噪音收益的重要因素。
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关键词
噪音
噪音收益
KALMAN滤波
EM算法
原文传递
人人动手,按照“三主”原则,大力开展调查研究工作
6
作者
张聖生
《统计工作》
1958年第17期18-19,共2页
前一个时期,同各地一样,我们比较集中地考虑了统计工作如何大跃进的问题.抓住中心进度统计、进行生产评比,这是跃进的一个重要方面.但是,仅从这一个方面来为政治、为生产服务。
关键词
调查研究工作
抓住中心
统计工作
多析
进度统计
敢想敢说
速检
河南省统计局
小根
反吹
原文传递
题名
证券市场的噪音估计建模与估计研究
被引量:
2
1
作者
张
圣
生
王春峰
房振明
余思婧
机构
天津大学经济与管理学部
天津大学金融工程研究中心
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第1期66-74,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271146)
教育部长江学者与创新团队发展计划资助项目(IRT1208)
文摘
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型,构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型,然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数,从而达到估计证券市场的噪音交易比例的目的.HS300样本股样本期间的估计结果表明,中国股票市场2011年1月–7月平均噪音交易比例达0.243 2,高于知情交易者比例.同时,参数结果分析表明期间噪音交易者情绪偏乐观,市场的信息效率不高.
关键词
噪音交易
交易到达过程
泊松到达
噪音交易比例
Keywords
noise trade
trade arriving process
poisson arriving
noise trade proportion
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
基于相空间重构方法的证券市场噪音水平估计
2
作者
张
圣
生
刘煜坤
王春峰
房振明
孙端
机构
天津大学经济与管理学部
天津大学金融工程研究中心
中国银行业监督管理委员会
出处
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2013年第1期91-94,55,共5页
基金
国家自然科学基金项目(71271146)
长江学者和创新团队发展计划项目资助(IRT1028)
文摘
鉴于证券资产价格变化序列中存在非线性、确定性及混沌现象,本文将信号学中基于相空间重构理论下噪音水平的估计思想引入证券市场并构建了相应的估计模型,然后在检验2010年1月4日到2010年12月14日期间沪深300指数为例的高频资产价格变化序列数据的非线性、确定性及混沌特征的基础上估计了其日噪音水平,结果表明沪深300指数期间噪音处于21.55%-65.40%之间,且噪音水平存在右偏及扁平特征,与资产价格走势及市场信息之间可能存在复杂的关系。
关键词
噪音水平
相空间重构
最小邻距
证券市场
Keywords
Noise Level
Phase Reconstruction
Minimum Neighboring Distance
Securities Market
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浅谈数据挖掘技术在企业营销管理中的应用
3
作者
张
圣
生
机构
深圳大学管理学院
出处
《商场现代化》
北大核心
2008年第25期123-123,共1页
文摘
为了更好地对企业的营销管理进行量化分析,许多企业开始引进数据挖掘技术为企业的营销管理提供精准的信息支持。本文就是基于这样的一种发展趋势,结合数据挖掘技术特点与营销数据的特征,分析数据挖掘技术在企业营销管理中的应用。
关键词
数据挖掘
营销数据库
客户关系管理
分类号
F274 [经济管理—企业管理]
TP311.13 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究
被引量:
9
4
作者
王春峰
余思婧
房振明
张
圣
生
机构
天津大学管理与经济学部金融工程研究中心
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第5期1116-1122,共7页
基金
国家自然科学基金(71271146)
教育部长江学者与创新团队发展计划(IRT1028)
文摘
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射过程,并构造了考虑这类不确定性的新定价模型.通过度量中国证券市场Knight不确定性及研究其对资产价格的影响,发现我国证券市场这类不确定性近几年来呈现出递减趋势且其大小略小于美国市场.另外,实证结果显示Knight不确定性能够参与定价并与收益率负相关,说明中国证券市场投资者对其呈现出喜好的态度.
关键词
KNIGHT不确定性
投资者信息集
投影概率理论
Knight不确定性因子
资产定价
Keywords
Knightian uncertainty
investor information set
shadow probability theory
Knightian uncertainty factor
asset pricing
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于Kalman滤波方法的证券市场噪音收益度量
5
作者
王春峰
张
圣
生
房振明
余思婧
机构
天津大学经济与管理学部
天津大学金融工程研究中心
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013年第12期36-40,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71271146)
教育部长江学者和创新团队发展计划(IRT1028)
文摘
在充分解析价格扩散过程的基础上,本文构建了融入时变噪音因素的新过程,并将其离散化后转换成状态空间模型。然后,利用Kalman滤波方法并借助EM算法估计未知参数,实现了有效度量噪音收益的目的。最后,以上证综指1991年1月4日至2012年2月24日的周数据为样本探析中国股市噪音收益情况,结果表明:期间中国股市的噪音收益水平处在-23.00%~83.51%,且存在右偏及尖峰特征,进一步分析表明投资者理性程度及监管是影响噪音收益的重要因素。
关键词
噪音
噪音收益
KALMAN滤波
EM算法
Keywords
Noise
Noise Return Kalman-Filter EM Algorithm
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
人人动手,按照“三主”原则,大力开展调查研究工作
6
作者
张聖生
机构
河南省统计局工业科
出处
《统计工作》
1958年第17期18-19,共2页
文摘
前一个时期,同各地一样,我们比较集中地考虑了统计工作如何大跃进的问题.抓住中心进度统计、进行生产评比,这是跃进的一个重要方面.但是,仅从这一个方面来为政治、为生产服务。
关键词
调查研究工作
抓住中心
统计工作
多析
进度统计
敢想敢说
速检
河南省统计局
小根
反吹
分类号
C829.2 [社会学—统计学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券市场的噪音估计建模与估计研究
张
圣
生
王春峰
房振明
余思婧
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014
2
下载PDF
职称材料
2
基于相空间重构方法的证券市场噪音水平估计
张
圣
生
刘煜坤
王春峰
房振明
孙端
《上海金融》
CSSCI
北大核心
2013
0
下载PDF
职称材料
3
浅谈数据挖掘技术在企业营销管理中的应用
张
圣
生
《商场现代化》
北大核心
2008
0
下载PDF
职称材料
4
中国证券市场Knight不确定性度量及资产定价研究
王春峰
余思婧
房振明
张
圣
生
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
9
原文传递
5
基于Kalman滤波方法的证券市场噪音收益度量
王春峰
张
圣
生
房振明
余思婧
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2013
0
原文传递
6
人人动手,按照“三主”原则,大力开展调查研究工作
张聖生
《统计工作》
1958
0
原文传递
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