利用蒙特卡罗法计算投资组合VaR——以嘉实新兴产业股票(000751)为例

蒙特卡罗法作为最常用的计算风险价值VaR的方法,有效克服样本数据不足的缺陷,得到所求问题符合精度要求的近似解。本文选取股票型开放基金嘉实新兴产业股票(基金代码000751)作为研究对象,选取2020年年末其前两大重仓持股股票汇川技术与通策医疗构造投资组合,运用相应的持股数量,利用蒙特卡洛法计算投资组合在2021年首个交易日的VaR。通过与实际数据进行比较,检验计算结果并分析基金投资价值,同时总结分析蒙特卡罗法的优势与劣势,结合经济运行情况给出投资方向。

你的光照亮了我的世界

蝉鸣拉开了盛夏的帷幕,阳光透过树叶间的缝隙洒下来。微风轻拂,轻嗅,花香袭人。耳旁,萦绕着鸟儿婉转的歌声。“噔噔噔……”熟悉的脚步声响起。抬眼,果然是你。望着你含笑的眼眸,恍惚间,想起初次见你的情景--微风撩人,阳光活泼地在你的秀发间跳跃,你举手投足间,透出优雅无限。我仿佛在看电影中的慢镜头,而你,就是这部电影的女主角。