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极端事件下尾部风险度量的比较分析
被引量:
2
1
作者
张进滔
李竹渝
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第12期7-10,共4页
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证...
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
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关键词
风险价值(VaR)
预期损失(ES)
OMEGA
广义PARETO分布
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职称材料
股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算
被引量:
3
2
作者
王芳
张进滔
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第6期86-88,共3页
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估,即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性,已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参数GARCH技术计算股市收益率的VaR,并对二者进行比较。通过...
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估,即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性,已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参数GARCH技术计算股市收益率的VaR,并对二者进行比较。通过实证分析得出以下结论:上海股市收益率序列有强烈的GARCH效应,基于非参数GARCH技术得到的VaR在给定的显著性水平下更能有效地度量股市的风险。
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关键词
VAR
GARCH模型
非参数GARCH技术
下载PDF
职称材料
题名
极端事件下尾部风险度量的比较分析
被引量:
2
1
作者
张进滔
李竹渝
机构
四川大学数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006年第12期7-10,共4页
基金
国家自然科学基金(01BTJ003)
文摘
金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测。本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性。将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究。
关键词
风险价值(VaR)
预期损失(ES)
OMEGA
广义PARETO分布
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算
被引量:
3
2
作者
王芳
张进滔
机构
四川大学数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第6期86-88,共3页
文摘
风险管理的基础和核心是对风险的定量分析和评估,即风险测量。VaR方法由于其明确的的经济含义及易操作性,已成为金融机构进行风险管理的一种主流方法。本文基于参数GARCH和非参数GARCH技术计算股市收益率的VaR,并对二者进行比较。通过实证分析得出以下结论:上海股市收益率序列有强烈的GARCH效应,基于非参数GARCH技术得到的VaR在给定的显著性水平下更能有效地度量股市的风险。
关键词
VAR
GARCH模型
非参数GARCH技术
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
极端事件下尾部风险度量的比较分析
张进滔
李竹渝
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2006
2
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职称材料
2
股市收益率的风险测量——基于参数与非参数GARCH技术的动态VaR计算
王芳
张进滔
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
3
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