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多维门限GARCH模型
1
作者
刘继春
张静窈
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期1-8,共8页
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以...
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.
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关键词
门限GARCH
严平稳性
遍历性
最大似然估计
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职称材料
题名
多维门限GARCH模型
1
作者
刘继春
张静窈
机构
厦门大学数学科学学院
出处
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第1期1-8,共8页
基金
国家自然科学基金项目(11071202)
福建省自然科学基金项目(2008J0207)
文摘
提出了一个新的多维ARMA-TGARCH(autoregressive moving average-threshold generalized autoregressive conditional heteroskedasticity)模型,研究了这个模型的结构性质和参数估计的渐近性质.首先,给出了该模型存在严平稳和遍历解,以及平稳解存在高阶矩的条件.其次,在二阶矩存在的条件下,证明了参数拟最大似然估计的相合性.最后,给出了参数拟最大似然估计的渐近正态性.
关键词
门限GARCH
严平稳性
遍历性
最大似然估计
Keywords
threshold GARCH
strict stationarity
ergodicity
maximum-likelihood estimator
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多维门限GARCH模型
刘继春
张静窈
《厦门大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012
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