流程、合规与操作风险管理

商业银行风险管理研究中"违规活动—操作风险—信用风险"风险链条尚未得到足够重视.巴塞尔委员会全面风险管理框架下的众多风险是分层次的,最底层是合规与操作风险,合规与操作风险做到位能极大降低其他风险发生的概率.以往由于缺少数据支撑,信用风险的合规与操作风险动因无法建立,本文基于"流程—节点—风险点—控制措施—违规事件"关联模型,建立了合规与操作风险的动因库和损失数据库,并在理论上对风险链条上的风险传递关系进行初步探索.首先基于流程对合规与操作风险动因进行解析,寻找深层次的人员违规和操作风险动因;其次,探讨了金融机构如何通过业务流程再造改善合规与操作风险管理;最后是基于流程的操作风险量化建模.基于实践,总结提炼了"三位一体"的金融机构合规与操作风险管理模式,包含理论基础、信息系统和保障机制,该模式在诸多金融机构中得到运用,并取得显著成效.

溶剂和水分活度对OPO结构脂合成中酰基迁移的影响

以三棕榈酸甘油酯(PPP)和油茶籽油游离脂肪酸(FFA)为底物制备1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油酯(OPO)结构脂为反应模型,以专一性脂酶Lipozyme RM IM为催化剂,研究不同有机溶剂(正己烷、丙酮、叔丁醇)、不同反应时间(0、2、4、6、8 h)、不同水分活度(aw)(0.11、0.53、0.97)对酰基迁移的影响。结果表明:在3种溶剂中,丙酮的反应环境下酰基迁移发生率最低且油酸的键入率最高;在不同溶剂、不同水分活度的条件下,均在aw为0.53时sn-2位棕榈酸和sn-1,3位油酸的含量较高,说明aw影响脂肪酶的1,3位置选择性强弱决定于aw的高低。鉴于结构脂制备过程中的绿色环保安全角度,可以采用无溶剂体系但是应较好地控制反应体系的aw以抑制酰基迁移。

钙盐和蛋白质配比对1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油酯乳液体外消化的影响

利用体外模拟胃肠消化系统,考察酪蛋白和乳清蛋白的不同比例和矿物质含量及两者相互作用对1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油酯(1,3-dioleoyl-2-palmitoylglycerol,OPO)消化的影响,并对体外消化后的脂肪酸释放率、粒度分布和脂肪酸组成进行测定。结果表明,胃消化阶段,相同乳化剂配比,OPO型乳液脂质生物利用率随CaCl2浓度增加而增加;且在20 mmol/L CaCl2浓度下,不同蛋白质配比(乳清蛋白-酪蛋白),乳液体外消化过程中游离脂肪酸(free fatty acid,FFA)释放率大小顺序为:10∶0>6∶4>0∶10。体外模拟脂质消化前后平均粒径分析结果显示,在不同CaCl2浓度影响下,胃肠消化后乳液平均粒径大于新鲜乳液;随Ca2+浓度增加,新鲜乳液d(0.1)、d(0.5)、d(0.9)值均增加,且在加胃肠消化液后,平均粒径显著增大。在肠消化阶段,3组乳液在不同CaCl2浓度下,FFA释放速率及程度均随CaCl2浓度增加而增加。胃肠消化后的产物FFA和单甘酯组成分析表明:乳液消化后,FFA和单甘酯主要由棕榈酸和油酸组成。除此之外,本实验还考察了不同钙盐对OPO乳液脂质消化的影响,结果表明溶解度高的钙盐加速脂质水解,有利于脂肪酸的释放即在肠消化阶段FFA释放速率和程度次序为:柠檬酸钙>氯化钙>乳酸钙>碳酸钙。

那一片紫藤花

回想以前那堂快乐的写作课，我的心头涌起一阵愉悦。 夏日拷着干燥的大地，树上居住的蝉儿不停地歌唱，唱出了炎暑，也唱出了快乐。这节写作课，老师带着我们这一群“开心果”来到了操场一边的紫藤长廊，本次的写作主题是：描写紫藤花。

基于机器学习的利用药物标签信息定量预测药物-药物相互作用

目的用现有药代动力学(PK)药物相互作用(DDI)信息的数据库,构建出可用于预测AUC倍数变化(FC)的机器学习模型,用于探究对现有DDI预测的可能,为临床用药提供一定的合理建议。方法从美国食品药品监督管理局(FDA)认证的药品标签中提取DDI的PK数据和AUC倍数变化的数据。通过DrugBank检索出DDI有关的多肽和药效学(PD)信息,用蛋白质资源(UniProt)对相关多肽ID进行药物类型(PPDT)标识,用矩阵归一化的代码生成便于分析的多维向量数据。PPDT对AUC的影响和所产生的倍数变化作为因变量,进行机器学习模型构建。用均方根误差(RMES)值最小的模型进行模型构建,训练出袋装决策树(Bagged)预测模型。利用训练好的模型对部分药物检验,检测模型的预测性别。通过查阅现有的有关检测DDI对的文献研究结果,对预测值进行分析比较,对模型进行评价。结果检验模型药物对共16对,分别为16种药物对他克莫司的影响,发现对DDI的有无预测准确率为81.25%;预测结果根据FDA标准分类强弱,结果表明,DDI强弱预测,偏离较大的预测较少。结论模型预测DDI的有无评价一般;但对DDI的强弱分类后,对DDI的预测结果较好,预测结果说明模型预测性能对于在临床试验之前进行潜在的DDI评估具有一定的参考价值。