寿险公司风险偏好及限额体系在公司经营中的运用

过去几年整个保险行业高速发展,资产规模和盈利水平都实现了＂量＂的跨越,但＂质＂的问题也随之而来,如何清晰设定盈利、风险与资本的平衡关系,如何确保公司在高速发展的同时守住风险底线,保证公司的风险管理政策和限额与战略保持一致,将风险偏好及容忍度传导至日常管理和决策中,降低风险,减少盈利的波动性,提高风险资本回报水平,并最终实现公司与股东价值可持续发展,这是一个值得整个行业深思、探讨的问题。

偿二代体系下风险偏好传导在新产品开发中的运用

2016年,中国以风险为导向的偿付能力风险监管体系(以下简称"偿二代")正式实施,对保险公司风险偏好与限额的传导提出了更为系统全面的要求。本文围绕风险偏好在产品战略中的落地展开。针对行业中普遍存在的风险偏好束之高阁、实际运用不足的问题提出解决方案。

正分次代数上的一些同调性质

将前人关于连通分次代数的一些结论推广到零阶部分为Artin半单环的正分次代数上.主要讨论了一般正分次代数为Gorenstein代数与它的平凡模Ext代数为Frobenius代数的关系,并得到结论:若A是整体维数有限的Koszul代数,且A是左有限的,则A是左Gorenstein代数当且仅当它的Koszul对偶A!是右Frobenius代数.

“偿二代”下基于风险与价值的风险限额传导模型研究与运用

2016年,中国风险导向的偿付能力风险监管体系正式实施,对保险公司的风险偏好与风险限额传导提出了更为系统全面的要求。本文针对市场上普遍存在的考虑维度单一、方法论粗放等一系列风险限额分解缺陷,提出了兼顾“守住底线”和“创造价值”两大风险限额传导的核心目标,、探讨了资产端风险限额分解的五大步骤,并以某保险公司的经营情况为例,从风险容忍度出发具体阐述了风险限额传导的步骤。风险限额分解结果最终落地为大类资产配置比例限额的设定,对风险限额在投资业务端的运用具有一定指导意义。

基于数据分析的寿险公司虚假业务识别探析

虚假业务问题一直以来是影响寿险公司业务质量的顽疾,由于其产生原因与健康业务迥然不同,必然存在特定的业务特征和表现形式。挖掘虚假业务特征可使公司在业务前端判别风险业务,在风险扩散前及时止损。本文通过大数据分析、关联规则算法等工具分析虚假业务的基本特征,并构建数据关联关系,利用数据图谱分析预判风险点,形成体系化的风险业务识别机制。该机制的建立将管理工作由事后转向前瞻,通过对业务特征的分析,预测未来可能的退保及业务员流失,从而提出风险管控建议,对公司经营风险管理具有参考价值。