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银行系统性风险与杠杆率及资本充足率研究:资产质量的作用
被引量:
2
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作者
戴金甫
《未来与发展》
2019年第4期61-66,88,共7页
本文分析了银行资产质量如何影响杠杆率和资本充足率与银行系统性风险之间的关系。为了消除了银行拨备的影响,并融入不良贷款影响及信用风险披露影响,本文在简单杠杆率的基础上进行3次调整。文章基于2005—2017年16家上市银行的半年度数...
本文分析了银行资产质量如何影响杠杆率和资本充足率与银行系统性风险之间的关系。为了消除了银行拨备的影响,并融入不良贷款影响及信用风险披露影响,本文在简单杠杆率的基础上进行3次调整。文章基于2005—2017年16家上市银行的半年度数据,将beta值作为度量系统性风险的指标,对模型进行了检验。研究显示,资本充足率要求能有效降低商业银行的系统性风险,然而简单的杠杆率无法展示商业银行的系统性风险水平。此外,商业银行的不良贷款与银行风险呈负相关关系,说明资产负债表内的不良贷款不是造成银行系统性风险堆积的主要原因。本文为金融去杠杆的路径选择提供了实证基础和指导建议。
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关键词
银行风险
杠杆率
资本充足率
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职称材料
中国宏观审慎政策工具有效性与银行风险
被引量:
4
2
作者
刘澜飚
戴金甫
《南开学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2019年第2期158-167,共10页
通过系统梳理2011-2016年我国宏观审慎政策工具使用情况,并基于这六年国内124家商业银行的微观数据,分别采用个体固定效应和系统GMM模型进行面板数据回归,可以检验我国宏观审慎政策工具的有效性。研究显示,通过逆周期调节,宏观审慎政策...
通过系统梳理2011-2016年我国宏观审慎政策工具使用情况,并基于这六年国内124家商业银行的微观数据,分别采用个体固定效应和系统GMM模型进行面板数据回归,可以检验我国宏观审慎政策工具的有效性。研究显示,通过逆周期调节,宏观审慎政策工具能够有效地促进商业银行贷款的增长,抑制了经济下行的颓势,并未造成银行风险水平的上升。此外,对于不同类型的银行,宏观审慎政策工具在促进贷款增长的效用差异上十分显著,但在抑制银行风险积累的效用差异方面并不明显。这为全面深入构建宏观审慎评估体系(MPA)提供了实证基础和经验结果。
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关键词
宏观审慎政策工具
信贷增长
银行风险
原文传递
题名
银行系统性风险与杠杆率及资本充足率研究:资产质量的作用
被引量:
2
1
作者
戴金甫
机构
南开大学金融学院
出处
《未来与发展》
2019年第4期61-66,88,共7页
文摘
本文分析了银行资产质量如何影响杠杆率和资本充足率与银行系统性风险之间的关系。为了消除了银行拨备的影响,并融入不良贷款影响及信用风险披露影响,本文在简单杠杆率的基础上进行3次调整。文章基于2005—2017年16家上市银行的半年度数据,将beta值作为度量系统性风险的指标,对模型进行了检验。研究显示,资本充足率要求能有效降低商业银行的系统性风险,然而简单的杠杆率无法展示商业银行的系统性风险水平。此外,商业银行的不良贷款与银行风险呈负相关关系,说明资产负债表内的不良贷款不是造成银行系统性风险堆积的主要原因。本文为金融去杠杆的路径选择提供了实证基础和指导建议。
关键词
银行风险
杠杆率
资本充足率
Keywords
bank risk
leverage ratio
capital requirement ratio
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
中国宏观审慎政策工具有效性与银行风险
被引量:
4
2
作者
刘澜飚
戴金甫
机构
南开大学金融学院
出处
《南开学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2019年第2期158-167,共10页
基金
国家社会科学基金重大项目(17ZDA074)
国家自然科学基金项目(71873070)
文摘
通过系统梳理2011-2016年我国宏观审慎政策工具使用情况,并基于这六年国内124家商业银行的微观数据,分别采用个体固定效应和系统GMM模型进行面板数据回归,可以检验我国宏观审慎政策工具的有效性。研究显示,通过逆周期调节,宏观审慎政策工具能够有效地促进商业银行贷款的增长,抑制了经济下行的颓势,并未造成银行风险水平的上升。此外,对于不同类型的银行,宏观审慎政策工具在促进贷款增长的效用差异上十分显著,但在抑制银行风险积累的效用差异方面并不明显。这为全面深入构建宏观审慎评估体系(MPA)提供了实证基础和经验结果。
关键词
宏观审慎政策工具
信贷增长
银行风险
Keywords
Macroprudential Policy Tools
Credit Growth
Bank Risk
分类号
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
银行系统性风险与杠杆率及资本充足率研究:资产质量的作用
戴金甫
《未来与发展》
2019
2
下载PDF
职称材料
2
中国宏观审慎政策工具有效性与银行风险
刘澜飚
戴金甫
《南开学报(哲学社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2019
4
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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