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基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例
被引量:
1
1
作者
扶仕彤
金良琼
《统计学与应用》
2019年第2期364-369,共6页
本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,...
本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,基于分位数回归模型所得结果的精度要比传统模型要高。
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关键词
VaR风险测度
分位数回归方法
GARCH模型
下载PDF
职称材料
题名
基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例
被引量:
1
1
作者
扶仕彤
金良琼
机构
贵州民族大学
出处
《统计学与应用》
2019年第2期364-369,共6页
基金
贵州民族大学科研资助项目。
文摘
本文以贵州百灵股票作为研究对象,通过建立分位数回归的VaR模型,进行描述股票数据的风险测度研究。将分位数回归模型和传统GARCH模型对VaR的风险测度结果进行比较。实证结果表明,分位数回归方法在所取数据样本内取得了较为乐观的结果,基于分位数回归模型所得结果的精度要比传统模型要高。
关键词
VaR风险测度
分位数回归方法
GARCH模型
分类号
F2 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于分位数回归模型的VaR研究——以贵州百灵股票为例
扶仕彤
金良琼
《统计学与应用》
2019
1
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