Gronwall不等式的推广及其应用

将经典的Gronwall不等式从有界闭区间推广到无穷区间上,用其推广的结果研究Banach空间一阶非线性微分方程终值问题解的存在性。

一个破产时罚金折现期望的更新方程

考虑经典风险模型下带有一种随机利率的破产时罚金折现期望,其利率的随机性通过标准Wiener过程和Poisson过程来描述.就这种随机利率的情形,给出破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程和更新方程.

初论有限时间破产时罚金折现期望

在经典风险模型下引进有限时间破产时罚金折现期望的概念.就利息力为常数的情形,给出有限时间破产时罚金折现期望满足的积分-微分方程.

一类风险过程的破产时刻罚金折现期望

引入一类带有关卡红利策略的经典风险模型.在这种策略下,若保险公司的盈余不高于某给定水平,则无红利支付;若保险公司的盈余高于某给定水平,则按不大于保费率的一常数支付率支付红利.就利息力为常数的情形,给出该模型下破产时刻罚金折现期望满足的积分-微分方程.