基于Sarmanov相依分布的破产概率研究

考虑带有保险风险和金融风险的离散时间风险模型,假设保险风险和金融风险都属于强正则变化族并且服从Sarmanov相依分布,得到了一些有限和无限时间的精确的破产概率渐近表达式。

保险和金融风险相依的破产概率研究

考虑一家保险公司暴露于保险风险和金融风险两种风险环境,分别用两组随机变量量化这两种风险,用离散时间风险模型表述保险公司盈余过程,研究了在保险风险和金融风险渐近独立相依假设下的保险公司有限时间破产概率问题。当保险风险的分布属于次指数分布族或长尾分布族时,分别推导了有限时间破产概率的渐近等价关系式,这将简化保险公司在风险评估中的计算问题。