数值分析方法在VAR中的应用

针对VAR方法低估风险和压力测试方法分类错综复杂的缺陷,开发了一种估计风险的新方法。应用数值分析中的插值方法,拟合系统压力测试方法得出的数值点来修改VAR方法中的正态分布曲线,从而得到新的VAR,命名为SVAR。实证研究表明,SVAR方法较Delta-正态方法和GARCH(1,1)方法更为优越。