我国融资融券研究进展的知识图谱分析与展望

以中国知网(CNKI)数据库中收录的发表于1994—2021年的411篇针对国内融资融券领域研究的核心文献为研究样本,对国内融资融券领域发文趋势、研究机构与研究力量、期刊来源、高频被引文献、经典文献内容进行系统分析.利用CiteSpace软件绘制科学知识图谱,归纳总结国内融资融券领域研究热点演进过程、研究前沿以及发展趋势.结果显示,国内融资融券领域总体发文量受扩容政策出台的影响整体呈现周期性波动;复旦大学、南京大学等作为主要研究机构发文贡献量靠前;褚剑、李志生等学者研究股价波动和定价效率的相关文献成为该领域研究的高频引用重要成果.将融资融券领域研究进程划分为萌芽、起步、落地、发展、成熟五大研究阶段,研究热点主要集中于市场影响关系、公司决策与治理、利益相关者影响、研发投入关系和业务理论完善五大方面,为研究融资融券业务的学者提供借鉴和参考.

基于行政处罚案例的洗钱风险评估建模与实证研究

基于中国人民银行行政处罚案例构建度量洗钱风险危害程度的评估模型并进行实证分析.基于1717例中国人民银行行政处罚案例,构建5个一级风险等级指标.利用层次分析法和熵权法对风险等级指标进行权重赋值,构建基于主客观方法相结合的行政处罚洗钱风险危害程度的评估模型.利用随机森林模型检验指标权重的有效性和模型的准确性.试验结果表明,测试集样本整体的F−score达到94%,研究成果可为行政管理部门从大量反洗钱行政处罚案例中发现典型案例和突出问题提供参考,推动和促进我国反洗钱制度建设.