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投资组合风险管理中VaR模型的缺陷以及CVaR模型研究
被引量:
17
1
作者
曲圣宁
田新时
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第05X期18-20,共3页
本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
关键词
CVAR
组合风险管理
VAR模型
模型研究
缺陷
组合优化模型
实际收益率
比较分析
风险度量
证券市场
交易成本
交易单位
投资方案
资产组合
参照
制定
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职称材料
有效市场理论与股市噪音交易研究
被引量:
1
2
作者
曲圣宁
《商场现代化》
2011年第10期146-148,共3页
本文从理论和实证两个方面,分析了有效市场假说(EMH)的理论基础和实践结果。从行为金融学的角度,运用一般投资者的风险资产需求模型,我们发现由于在金融市场中可替代产品稀缺、噪音交易者风险长期存在、和投资者心态等原因,套利存在有限...
本文从理论和实证两个方面,分析了有效市场假说(EMH)的理论基础和实践结果。从行为金融学的角度,运用一般投资者的风险资产需求模型,我们发现由于在金融市场中可替代产品稀缺、噪音交易者风险长期存在、和投资者心态等原因,套利存在有限性,超额收益在金融市场中可长期存在。
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关键词
有效市场假说
有限套利
噪音交易者
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职称材料
中国股市噪音成分的表现及原因
3
作者
曲圣宁
《特区经济》
北大核心
2011年第9期121-122,共2页
本文根据噪音交易理论描述了噪音的本质,并描述了中国股票市场上噪音的各种表现,包括引起投资者构成以中小投资者为主,以及用EGARCH模型来描述收益率波动受"利好"和"利空"冲击的不对称性。进而,从信息不对称以及投...
本文根据噪音交易理论描述了噪音的本质,并描述了中国股票市场上噪音的各种表现,包括引起投资者构成以中小投资者为主,以及用EGARCH模型来描述收益率波动受"利好"和"利空"冲击的不对称性。进而,从信息不对称以及投资者行为偏误的角度,对噪音产生以及能够在中国股市长期存在的的原因进行了论述。
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关键词
噪音
中国股市
信息不对称
投资者行为偏误
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职称材料
有效市场假说的局限性与股市噪音存在的原因探讨
4
作者
曲圣宁
《商业时代》
北大核心
2011年第26期61-62,共2页
本文从理论和实证两个方面,分析了有效市场假说(EMH)的理论基础和实践结果。从行为金融学的角度,运用一般投资者的风险资产需求模型,笔者发现套利存在有限性,超额收益在金融市场中可长期存在。
关键词
有效市场假说
有限套利
噪音交易者
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职称材料
浅析中国货币流动性过剩现象
被引量:
2
5
作者
曲圣宁
《广东培正学院学报》
2007年第4期27-31,共5页
本文从"流动性"最初始的概念出发,赋予其一个简单、合理的量化指标,并从宏观和微观两个层面考察了中国经济市场流动性过剩的原因及其影响,并提出了相应的政策建议,包括加速经济发展战略有序化转换;加强中国社会的"福利建...
本文从"流动性"最初始的概念出发,赋予其一个简单、合理的量化指标,并从宏观和微观两个层面考察了中国经济市场流动性过剩的原因及其影响,并提出了相应的政策建议,包括加速经济发展战略有序化转换;加强中国社会的"福利建设",降低全社会居民对于未来必须支出的预期,进而降低过剩的流动性;增加优质金融工具供给等。
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关键词
流动性过剩
货币乘数
资产结构转化
福利建设
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职称材料
题名
投资组合风险管理中VaR模型的缺陷以及CVaR模型研究
被引量:
17
1
作者
曲圣宁
田新时
机构
华中科技大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005年第05X期18-20,共3页
文摘
本文对VaR和CVaR这两个风险度量进行了较充分的比较分析,参照了我国证券市场的实际情况,并考虑了交易成本,实际收益率的计算以及最小交易单位等因素,建立了CVaR资产组合优化模型,为如何制定合理的资产组合投资方案提出了新的思路。
关键词
CVAR
组合风险管理
VAR模型
模型研究
缺陷
组合优化模型
实际收益率
比较分析
风险度量
证券市场
交易成本
交易单位
投资方案
资产组合
参照
制定
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F830.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
有效市场理论与股市噪音交易研究
被引量:
1
2
作者
曲圣宁
机构
华中科技大学
出处
《商场现代化》
2011年第10期146-148,共3页
文摘
本文从理论和实证两个方面,分析了有效市场假说(EMH)的理论基础和实践结果。从行为金融学的角度,运用一般投资者的风险资产需求模型,我们发现由于在金融市场中可替代产品稀缺、噪音交易者风险长期存在、和投资者心态等原因,套利存在有限性,超额收益在金融市场中可长期存在。
关键词
有效市场假说
有限套利
噪音交易者
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国股市噪音成分的表现及原因
3
作者
曲圣宁
机构
华中科技大学经济学院
出处
《特区经济》
北大核心
2011年第9期121-122,共2页
文摘
本文根据噪音交易理论描述了噪音的本质,并描述了中国股票市场上噪音的各种表现,包括引起投资者构成以中小投资者为主,以及用EGARCH模型来描述收益率波动受"利好"和"利空"冲击的不对称性。进而,从信息不对称以及投资者行为偏误的角度,对噪音产生以及能够在中国股市长期存在的的原因进行了论述。
关键词
噪音
中国股市
信息不对称
投资者行为偏误
Keywords
Noise
China Stock
market
Informaction asymmetry
Investor behavior bias
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
有效市场假说的局限性与股市噪音存在的原因探讨
4
作者
曲圣宁
机构
华中科技大学
出处
《商业时代》
北大核心
2011年第26期61-62,共2页
文摘
本文从理论和实证两个方面,分析了有效市场假说(EMH)的理论基础和实践结果。从行为金融学的角度,运用一般投资者的风险资产需求模型,笔者发现套利存在有限性,超额收益在金融市场中可长期存在。
关键词
有效市场假说
有限套利
噪音交易者
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
浅析中国货币流动性过剩现象
被引量:
2
5
作者
曲圣宁
机构
广东培正学院经济学系
出处
《广东培正学院学报》
2007年第4期27-31,共5页
文摘
本文从"流动性"最初始的概念出发,赋予其一个简单、合理的量化指标,并从宏观和微观两个层面考察了中国经济市场流动性过剩的原因及其影响,并提出了相应的政策建议,包括加速经济发展战略有序化转换;加强中国社会的"福利建设",降低全社会居民对于未来必须支出的预期,进而降低过剩的流动性;增加优质金融工具供给等。
关键词
流动性过剩
货币乘数
资产结构转化
福利建设
Keywords
Fluidity Surplus
Money Multiplier
Capital Structure Transformation
Welfare Construction
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
投资组合风险管理中VaR模型的缺陷以及CVaR模型研究
曲圣宁
田新时
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2005
17
下载PDF
职称材料
2
有效市场理论与股市噪音交易研究
曲圣宁
《商场现代化》
2011
1
下载PDF
职称材料
3
中国股市噪音成分的表现及原因
曲圣宁
《特区经济》
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
4
有效市场假说的局限性与股市噪音存在的原因探讨
曲圣宁
《商业时代》
北大核心
2011
0
下载PDF
职称材料
5
浅析中国货币流动性过剩现象
曲圣宁
《广东培正学院学报》
2007
2
下载PDF
职称材料
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