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一类特殊风险模型的破产概率
被引量:
1
1
作者
张骅月
曲立安
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第5期32-37,共6页
研究了保费收入为ct^β,且索赔由分数布朗运动(自相似参数H〉1/2)所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率.通过测度变换,得到了无限时间的破产概率.最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质,给出了有限时间破产概率的上下界及极...
研究了保费收入为ct^β,且索赔由分数布朗运动(自相似参数H〉1/2)所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率.通过测度变换,得到了无限时间的破产概率.最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质,给出了有限时间破产概率的上下界及极限定理.
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关键词
分数布朗运动
自相似过程
破产概率
鞅
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职称材料
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险
被引量:
1
2
作者
张骅月
陈万华
曲立安
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2011年第6期1674-1682,共9页
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明...
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
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关键词
下跌风险
分数布朗运动
BTSV
Clark—Ocone定理
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职称材料
耶鲁大学天文学发展对我国一流学科建设的启示
被引量:
1
3
作者
李向东
曲立安
《天文学进展》
CSCD
北大核心
2022年第4期628-636,共9页
高等学校学科发展和创新水平是国家科技实力的综合体现和重要标志。结合教育部“双一流”建设方案,以五大国内外主流学科评价体系为参照,对标美国耶鲁大学天文学科建设整体情况,综合分析两大核心策略:一是选拔和培养并重,以制度保障打...
高等学校学科发展和创新水平是国家科技实力的综合体现和重要标志。结合教育部“双一流”建设方案,以五大国内外主流学科评价体系为参照,对标美国耶鲁大学天文学科建设整体情况,综合分析两大核心策略:一是选拔和培养并重,以制度保障打造高质量教师队伍;二是开发和研发并举,以优质天文观测资源支撑高水平科学研究。在此基础上对中国天文学综合实力提升的启示进行总结:以高质量的师资队伍为支撑;在参与世界顶级望远镜项目的同时充分发挥特色“小设备”优势,保证国际一流的研究水准;加强合作实现共赢;充分发挥学术委员会的规划指引作用;丰富对外宣传和展示。
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关键词
双一流
天文学
耶鲁大学
国际竞争力
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职称材料
高海拔宇宙线探测研讨
4
作者
曲立安
王祥玉
《国际学术动态》
2021年第2期43-45,共3页
2020年1月7~10日,由南京大学天文与空间科学学院举办的“第十届高海拔宇宙线探测国际研讨会”在南京大学召开。来自全球近40个单位的80多位学者参加了此次研讨会,其中外宾实到19人,中方实到53人。中国科学院高能物理所曹臻研究员和南京...
2020年1月7~10日,由南京大学天文与空间科学学院举办的“第十届高海拔宇宙线探测国际研讨会”在南京大学召开。来自全球近40个单位的80多位学者参加了此次研讨会,其中外宾实到19人,中方实到53人。中国科学院高能物理所曹臻研究员和南京大学天文与空间科学学院王祥玉教授共同担任会议主席。南京大学天文与空间科学学院院长李向东教授在会议开幕式上致辞。
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关键词
南京大学
中国科学院
空间科学
李向东
曹臻
高能物理
宇宙线探测
国际研讨会
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职称材料
题名
一类特殊风险模型的破产概率
被引量:
1
1
作者
张骅月
曲立安
机构
南开大学经济学院
南开大学滨海学院
出处
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第5期32-37,共6页
基金
国家青年自然科学基金(10901086)
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)
文摘
研究了保费收入为ct^β,且索赔由分数布朗运动(自相似参数H〉1/2)所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率.通过测度变换,得到了无限时间的破产概率.最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质,给出了有限时间破产概率的上下界及极限定理.
关键词
分数布朗运动
自相似过程
破产概率
鞅
Keywords
fractional Brownian motion
self-similar processes
ruin probability
martingale
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险
被引量:
1
2
作者
张骅月
陈万华
曲立安
机构
南开大学经济学院金融系
McMaster大学DeGroote商学院
北京大学
出处
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2011年第6期1674-1682,共9页
基金
国家自然科学基金(10901086)
国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814905)资助
文摘
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
关键词
下跌风险
分数布朗运动
BTSV
Clark—Ocone定理
Keywords
Downside risk
Fractional Brownian motion
BTSV
Clark-Ocone theorem
Lagrange multiplier.
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
耶鲁大学天文学发展对我国一流学科建设的启示
被引量:
1
3
作者
李向东
曲立安
机构
南京大学天文与空间科学学院
现代天文与天体物理教育部重点实验室
出处
《天文学进展》
CSCD
北大核心
2022年第4期628-636,共9页
基金
国家一流学科建设经费。
文摘
高等学校学科发展和创新水平是国家科技实力的综合体现和重要标志。结合教育部“双一流”建设方案,以五大国内外主流学科评价体系为参照,对标美国耶鲁大学天文学科建设整体情况,综合分析两大核心策略:一是选拔和培养并重,以制度保障打造高质量教师队伍;二是开发和研发并举,以优质天文观测资源支撑高水平科学研究。在此基础上对中国天文学综合实力提升的启示进行总结:以高质量的师资队伍为支撑;在参与世界顶级望远镜项目的同时充分发挥特色“小设备”优势,保证国际一流的研究水准;加强合作实现共赢;充分发挥学术委员会的规划指引作用;丰富对外宣传和展示。
关键词
双一流
天文学
耶鲁大学
国际竞争力
Keywords
double first-class program
astronomy discipline
Yale University
international competitiveness
分类号
P1-49 [天文地球—天文学]
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职称材料
题名
高海拔宇宙线探测研讨
4
作者
曲立安
王祥玉
机构
南京大学天文与空间科学学院
出处
《国际学术动态》
2021年第2期43-45,共3页
文摘
2020年1月7~10日,由南京大学天文与空间科学学院举办的“第十届高海拔宇宙线探测国际研讨会”在南京大学召开。来自全球近40个单位的80多位学者参加了此次研讨会,其中外宾实到19人,中方实到53人。中国科学院高能物理所曹臻研究员和南京大学天文与空间科学学院王祥玉教授共同担任会议主席。南京大学天文与空间科学学院院长李向东教授在会议开幕式上致辞。
关键词
南京大学
中国科学院
空间科学
李向东
曹臻
高能物理
宇宙线探测
国际研讨会
分类号
G64 [文化科学—高等教育学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一类特殊风险模型的破产概率
张骅月
曲立安
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
2
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险
张骅月
陈万华
曲立安
《数学物理学报(A辑)》
CSCD
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
3
耶鲁大学天文学发展对我国一流学科建设的启示
李向东
曲立安
《天文学进展》
CSCD
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
4
高海拔宇宙线探测研讨
曲立安
王祥玉
《国际学术动态》
2021
0
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职称材料
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