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基于机器学习的权益型开放式基金风格漂移预警研究
1
作者
曹子裕
陈琪琪
彭云宸
《投资研究》
北大核心
2023年第11期91-105,共15页
本文针对权益型开放式基金设计了一个风格漂移的预警系统,希望能一定程度上解决基金风格漂移有危害,而现有监管方式有时滞等问题。本系统分为事后和事前两部分。在事后诊断部分,本文使用SDS值对基金的风格漂移程度进行了衡量;在事前预...
本文针对权益型开放式基金设计了一个风格漂移的预警系统,希望能一定程度上解决基金风格漂移有危害,而现有监管方式有时滞等问题。本系统分为事后和事前两部分。在事后诊断部分,本文使用SDS值对基金的风格漂移程度进行了衡量;在事前预警部分,我们从基金收益风险特征、基金公司和经理特征以及股市特征三个层面爬取了共15个特征变量,并通过KNN等机器学习模型构建了一个预测准确率约为73%的预警系统。
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关键词
风格漂移
权益型开放式基金
机器学习
预警
原文传递
题名
基于机器学习的权益型开放式基金风格漂移预警研究
1
作者
曹子裕
陈琪琪
彭云宸
机构
云南红塔银行总行
云南省农村信用社联合社
中国移动云南分公司
出处
《投资研究》
北大核心
2023年第11期91-105,共15页
文摘
本文针对权益型开放式基金设计了一个风格漂移的预警系统,希望能一定程度上解决基金风格漂移有危害,而现有监管方式有时滞等问题。本系统分为事后和事前两部分。在事后诊断部分,本文使用SDS值对基金的风格漂移程度进行了衡量;在事前预警部分,我们从基金收益风险特征、基金公司和经理特征以及股市特征三个层面爬取了共15个特征变量,并通过KNN等机器学习模型构建了一个预测准确率约为73%的预警系统。
关键词
风格漂移
权益型开放式基金
机器学习
预警
Keywords
Style drift
Equity open-ended funds
Machine learning
Warning
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
F832.51 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于机器学习的权益型开放式基金风格漂移预警研究
曹子裕
陈琪琪
彭云宸
《投资研究》
北大核心
2023
0
原文传递
已选择
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