中国股票市场波动性分析研究

采用了新信息过程服从广义误差分布(Generalized Error D istribution)的ARMA-EGARCH-M模型对中国沪深两市的波动情况进行了分析研究,以捕捉沪深两市股指收益率分布的尖峰厚尾性、波动集群性以及非对称性,实证研究表明,相对新信息过程服从正态分布的GARCH类模型,广义误差分布的假定能够更好得捕捉中国股票市场波动特征,并在实证结果的基础上分析了造成这些波动特点的若干原因.

中国股票市场的EGARCH模型分析研究

本文运用EGARCH模型对我国沪深两市股指收益率的波动情况进行了比较分析,实证结果表明,上海股票市场和深圳股票市场的收益率分布都呈现出了高峰厚尾性和波动集群性以及非对称性,但是,尽管两市处于同一政策环境下,波动性还是存在一定的差异。

我国粮油市场价格指数波动特性的对比分析

本文利用AR C H族模型对我国粮油市场中粮食价格指数和食油价格指数的波动情况进行了比较分析,分析结果表明:我国粮油市场存在A R C H现象,其价格指数的波动率存在明显的尖峰厚尾性和波动集群性,而且食油市场存在明显的非对称现象,即好消息的影响大于坏消息的影响。

视线受阻条件下车辆对行人过街安全的影响

车辆经过交叉口,当车辆视线受阻时,对过街行人安全造成一定影响。利用随机威布尔分布函数,对车辆的可接受间隙概率参数进行估算。利用实际数据分析在有无视线遮挡情况下右转车辆的可接受间隙行为变化,并对连续右转车辆的车头时距进行简单描述。分析结果显示,在视线受阻情况下,右转车辆更倾向于选择较小间隙,连续右转车辆的车头时距也较大。该情况会增加人—车冲突,增加交通延迟、降低右转车辆的通行能力。