基于提升小波变换的布朗运动的生成算法

文中基于提升小波系数,首先提出了一种生成标准正态随机数的新方法与多维Brown运动生成算法,且给出了1维,2维与3维情形的模拟。然后将小波系数应用于金融模型中,利用小波系数讨论了典范双因子Vasicek模型。最后给出了显式表达式和数值模拟。