基于粒子群优化算法的均值-VaR投资组合选择

在现实市场中,①为防止由卖空交易引起市场操纵等问题的出现,即使在发达的证券市场,交易仍受到一定的卖空限制;②由于市场相关规定与投资者自身风险控制的需要,在某些资产上的投资比例受到一定限制;③交易过程中需支付印花税等交易成本。故结合这三方面,采用Value-at-Risk(VaR)度量风险,在收益率服从正态和非正态分布两种假设下,构建了带有限卖空约束、投资比例约束和交易成本的均值-VaR投资组合模型。首先,给出了该模型的粒子群优化(PSO)算法;其次采用A股市场的实际数据进行了数值实验;最后分析了有效前沿的特征及有限卖空约束对投资决策的影响。

单正态总体均值的U检验法的探讨

给出了单正态总体均值的U检验法的一些引申结论,探讨了单侧检验中由原假设的不同提法以及显著性水平的不同选取所导致的矛盾结果,并结合实例加以说明.

带投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型构建

本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。

单正态总体均值的T检验法的探讨

本文给出了单正态总体均值的T检验法的一些等价结论,并结合实例加以说明。

多期均值-半绝对偏差投资组合模型

以投资手数为决策变量,以最大化效用函数为目标,考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束,提出了带实际投资约束的多期均值-半绝对偏差投资组合模型。模型中风险厌恶系数和效用折扣因子的参数设置,使投资者的风险偏好、投资习惯和对市场状况的判断能在投资决策得到体现。利用动态规划原理得到模型的递推方程,易于编程求解。

《高等数学》中的常见错误解析

对《高等数学》中的一些常见错误进行分析，并结合实例给出正确解法．

弱点传递图的乘积

图X称为弱点传递图,如果X的自同态幺半群EndX在顶点集V(X)上的作用是传递的.得到的结果是:若图X和图Y是弱点传递图,则它们的卡氏积X□Y、范畴积X×Y、强积X Y和字典序积X[Y]都是弱点传递图.

半群Cayley图的保色点传递性

讨论半群Cayley图的保色(弱)点传递性,得到保色弱点传递的Cayley图是保色点传递的充要条件,并给出满足此条件的半群类.

基于Linux的ACM在线评测系统研究

ACM竞赛是目前计算机水平最高的国际大学生程序设计竞赛,而ACM在线评测系统则是根据竞赛需求而提供的一个培训平台。由于Linux系统具有安全性高、稳定等优点,目前大部分服务器都是使用Linux系统。本文提出一个基于Linux的ACM在线评测系统,详述该系统中编译、测试、获取计算机消耗情况、返回测试结果这几种功能的具体实现。并分析该系统中可能出现恶意占用资源、恶意调用系统等不安全因素,提出相应的解决方案。该系统具有实用性强、安全性好等优点。

半群Cayley图的乘积

证明了半群Cayley图的乘积图仍是半群Cayley图.由于(弱)点传递图的乘积图保持传递性,进一步得到结论:(弱)点传递的半群Cayley图的乘积图仍是半群Cayley图,并保持(弱)点传递性.

有向(弱)点传递图的乘积

对有向图的四类乘积图的点传递性质进行了研究,得到了有向(弱)点传递图的四类乘积图保持(弱)点传递的性质.

高等教育学费模型研究

近年来高校学费标准问题引起媒体热烈讨论,学费问题涉及到每一个大学生及其家庭,是一个敏感而又复杂的问题。本文提出了本科生均培养费用模型以及学费最优模型,通过模型的计算可得到政府应该对高校的财政拨款。

图的弱对称性

主要研究弱1-弧传递图,即弱对称图的结构与性质,考虑弱对称图的核以及自同态像图等,给出了弱对称图的一些充分和必要条件.此外,还考察顶点个数小于7的所有连通无向图的弱对称性.

安全第一准则下的均值-下半方差投资组合模型

本文在均值-下半方差投资组合模型中,加入了满足安全第一准则的约束,同时考虑了交易成本。对安全第一准则的概率约束条件给出了简化处理,该模型可以使金融机构和投资者在满足其风险偏好以及安全第一的前提下选取到最优的投资组合。

全局连续的分段最小二乘曲线拟合方法

针对传统最小二乘的曲线拟合方法不适合单一应用在具有复杂结构的试验观测数据中,本文提出一种满足全局连续性约束的多分段区间的最小二乘数据拟合方法。通过把每个相邻分段点上要求拟合连续的约束条件转化成一个矩阵等式Zα=0,建立一个只包含线性等式约束的最小二乘模型mαin‖Xα-y‖2,最后通过应用拉格朗日的乘数方法推导出最小二乘解α。本文的拟合方法在分段点上具有良好的拟合效果并满足全局连续,模型系数求解具有简单的显式表达式,易于编程数值计算。

不完整分组数据下离散概率分布的迭代估计方法

研究了在不完整分组数据下对离散型未知寿命分布进行估计,从分组截断数据中推导期望失效数量,通过迭代数值方法计算离散型寿命概率分布,从而避免求解复杂的非线性似然方程组,试验说明该方法有效.

基于Kalman滤波的制动器测试的电惯量模拟

在制动器模拟试验台上应用Kalman滤波进行电惯量控制,综合考虑系统状态变化与观测的不确定性以及实际电机输出电流的物理约束,将预测最小能量误差的电机电流的控制问题转化为数值最优化模型,并进行了求解.仿真试验表明该方法有效.