基于注意力机制和特征融合的股票预测方法

基于人工智能在金融数据中的应用,提出了一种新的股票预测方法,称为AFG。AFG使用位置编码和时间编码获取股票数据的位置信息和时间信息,然后通过门控循环单元和多头自注意力机制对股票数据分别进行特征提取。在将两类股票特征融合之后,由全连接层导出最终的股票预测曲线。