三角Hopf代数表示范畴上的代数结构

Ｙｕ．Ⅰ．Ｍａｎｉｎ［５］在范畴上引入各种代数结构，但没有进行深入的研究．本文在三角Ｈｏｐｆ代数的表示范畴上进行系统的研究，在此范畴上的Ｌｉｅ代数与Ｈｏｐｆ代数之间建立了重要的联系，主要结果有：（１）三角Ｈｏｐｆ代数表示范畴上Ｌｉｅ代数的包络代数是此范畴上的Ｈｏｐｆ代数；（２）三角Ｈｏｐｆ代数表示范畴上Ｌｉｅ双代数结构可唯一扩张为其包络代数的余Ｐｏｉｓｓｏｎ－Ｈｏｐｆ代数结构．因而推广了Ｍ．Ｅ．Ｓｗｅｅｄｌｅｒ的经典结果与Ｖ．Ｇ．Ｄｒｉｎｆｅｌｄ的一个重要定理．

显性因子的效用中介、社会攀比和幸福悖论

本文以"认知敏感度"为标准,将影响人们幸福感的因子分为显性因子和隐性因子两大类,并对这两类因子的不同性质进行了理论探讨,显性因子的效用中介和社会攀比特性使其对幸福的影响表现出与隐性因子截然不同的规律。实证部分以上海居民幸福感电话调查数据为基础,对本文的理论命题进行了实证检验,得到的主要结论为:上海居民收入对幸福存在明显的"边际报酬递减"的趋势,人际关系、婚姻、性别、医疗社保、环境治理等隐性因子对人们幸福感的影响远远大于收入、物价、股票、经济发展等显性因子的影响。

在岸即期汇率市场与离岸CNH远期、NDF三者交易逻辑及价格发现的实证研究

随着香港离岸市场(CNH)的兴起和发展,NDF市场和国内即期汇率市场(CNY)共同形成了"一个国家,两种制度,三条曲线"的独特格局,人民币汇率的决定权及市场相互间的影响值得关注。本文通过协整、VECM和IS模型,衡量了不同期限的NDF和CNY之间,以及不同期限的NDF合约和CNH远期之间的价格决定关系。实证结果发现,NDF市场的价格发现贡献度随着时间的推移不断的减弱,尤其是CNH市场成立之后,CNY市场开始具有越来越强的价格发现贡献度;不同期限的NDF对于价格发现的贡献度也有不同,体现出NDF市场参与主体从投机者到套利者转变。在NDF和CNH远期的价格决定关系之间,不同期限的NDF合约仍然在价格决定中起着主导作用,这可能与NDF市场的流动性有关,但也不能忽略市场参与者正从NDF市场向CNH-DF市场转移的事实。增加CNH市场有效性的有利因素在可预见的未来将持续存在,可以合理预计CNH-DF的价格决定能力进一步增强。

企业员工价值取向定量分析研究

采用Barrett模型,以上海某集团为例,通过因子分析的方法,从实证角度提出了定量分析大中型企业员工价值取向的方法。通过这一方法确定企业员工的当前状态,进而企业可以根据员工需求和当前的状态建立更有效的激励机制。

三角Hopf代数表示范畴上的双交叉积

借助ＭａｎｉｎＹｕｌ在范畴上引入代数结构这一思想，在三角Ｈｏｐｆ代数表示范畴ＨＵ上进行研究，得到如下结论：１．在ＨＵ上建立了Ｓｍａｓｈ积结构；２．在ＨＵ上建立了双交叉积并给出其存在的充分必要条件．Ｍａｊｉｄ的双交叉积及充要条件都是本文的特例．

两次风险态度实验研究及其比较分析

本文报告并比较分析了在上海进行的两次风险态度实验结果。通过分析发现中奖概率和奖金大小明显影响被试的风险态度。卖方实验中被试对中奖概率很小(小于10%)的彩票风险偏好,对其他中奖概率的彩票风险中性,这与以往类似研究结果相似。买方实验中,当奖金额较大时,被试对中奖概率低于70%的彩票风险规避,对中奖概率高于70%的彩票风险中性,风险态度随中奖概率变化的趋势也比较特殊;当奖金额较低时,被试的风险态度与卖方实验接近,但风险态度随中奖概率变化的特征与高奖金买方实验有相似性。实验结果基本证实了关于人们风险态度激励效应、禀赋效应和学习效应的存在。两次实验的结果及分析结论,对于认识中国居民的风险态度特征和有关风险态度的一般规律都有一定参考价值。

基于状态转换的货币危机预警模型——时变概率马尔可夫转换模型的Griddy-Gibbs取样法和应用

区别于目前基于信号分析的货币危机预警模型,本文采用时变概率马尔可夫状态转换模型来构建货币危机的预警模型。相对于信号模型中主观设定危机的定义和阈值,该模型将危机的识别内生于模型估计中,并通过汇率剧烈波动期的发生概率对货币危机预警,使预警系统更客观。本文的主要贡献为在Bauwens等(2007)基础上改进了Griddy-Gibbs取样法的使用效率,并应用此MCMC方法估计了多个马尔可夫转换模型。对东南亚金融危机的研究证实了状态转换模型的预警能力,并且时变概率马尔可夫转换-GARCH模型揭示了关于汇率波动的更多特性。