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带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题
被引量:
4
1
作者
朱永王
费为银
苏凯
《南京信息工程大学学报(自然科学版)》
CAS
2012年第5期476-480,共5页
研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画...
研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.
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关键词
效用函数
最优消费-投资与闲暇选择
随机控制
红利
习惯形成
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职称材料
Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究
被引量:
9
2
作者
刘宏建
费为银
+1 位作者
朱永王
郑安曼
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2014年第3期88-98,共11页
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决...
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.
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关键词
最优消费和投资
自由选择退休
倒向随机微分方程
Knight不确定
遗产
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职称材料
考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题
被引量:
5
3
作者
费为银
何丹丹
+1 位作者
朱永王
苏凯
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期124-129,共6页
在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财...
在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财富比率对于财富的变化趋势,最后,研究了股票是否支付红利对投资比率以及消费比率的影响.
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关键词
红利
最优投资策略
自由选择退休
随机微分方程
遗产
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职称材料
考虑红利支付与提前退休的最优投资组合
被引量:
5
4
作者
苏凯
费为银
朱永王
《应用数学与计算数学学报》
2012年第1期77-84,共8页
研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题,主要考虑风险资产派发红利的情形.运用随机控制方法,求解使得消费-闲暇预期效用最大化的最优策略.最优投资组合及最优退休时刻表明,代理人在为提前...
研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题,主要考虑风险资产派发红利的情形.运用随机控制方法,求解使得消费-闲暇预期效用最大化的最优策略.最优投资组合及最优退休时刻表明,代理人在为提前退休积累财富的同时,也能最佳享受消费和闲暇所带来的快乐.
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关键词
最优投资组合
消费与闲暇的效用函数
最优退休时刻
随机控制
红利
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职称材料
题名
带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题
被引量:
4
1
作者
朱永王
费为银
苏凯
机构
安徽工程大学金融工程系
出处
《南京信息工程大学学报(自然科学版)》
CAS
2012年第5期476-480,共5页
基金
国家自然科学基金(71171003)
安徽省自然科学基金(090416225)
安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)
文摘
研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.
关键词
效用函数
最优消费-投资与闲暇选择
随机控制
红利
习惯形成
Keywords
utility function
optimal consumption-portfolio and leisure
stochastic control
dividend
habit formation
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究
被引量:
9
2
作者
刘宏建
费为银
朱永王
郑安曼
机构
安徽工程大学金融工程系
西安科技大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2014年第3期88-98,共11页
基金
国家自然科学基金(Nos.71171003
71271003
+3 种基金
71210107026)
安徽省自然科学基金(No.10040606003)
安徽省高校自然科学基金(Nos.KJ2012B019
KJ2013B023)
文摘
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程(BsDE)理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式.最后结合数值分析,给出含糊与含糊态度对最优消费和投资决策的影响.
关键词
最优消费和投资
自由选择退休
倒向随机微分方程
Knight不确定
遗产
Keywords
optimal consumption-portfolio, voluntary retirement, BSDE, Knighting uncertainty, bequest
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [经济管理—国民经济]
下载PDF
职称材料
题名
考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题
被引量:
5
3
作者
费为银
何丹丹
朱永王
苏凯
机构
安徽工程大学数理学院
出处
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第1期124-129,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003
71271003)
+1 种基金
安徽省自然科学基金资助项目(090416225)
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
文摘
在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财富比率对于财富的变化趋势,最后,研究了股票是否支付红利对投资比率以及消费比率的影响.
关键词
红利
最优投资策略
自由选择退休
随机微分方程
遗产
Keywords
dividends
optimal portfolio policies
voluntary retirement
stochastic differential equation
bequest
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
考虑红利支付与提前退休的最优投资组合
被引量:
5
4
作者
苏凯
费为银
朱永王
机构
安徽工程大学金融工程系
出处
《应用数学与计算数学学报》
2012年第1期77-84,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71171003)
安徽省自然科学基金资助项目(090416225)
安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
文摘
研究了在经济代理人通过不可逆退休时间选择来调整劳动时间框架下的最优消费和投资问题,主要考虑风险资产派发红利的情形.运用随机控制方法,求解使得消费-闲暇预期效用最大化的最优策略.最优投资组合及最优退休时刻表明,代理人在为提前退休积累财富的同时,也能最佳享受消费和闲暇所带来的快乐.
关键词
最优投资组合
消费与闲暇的效用函数
最优退休时刻
随机控制
红利
Keywords
optimal portfolio
utility function of consumption and leisure
opti-mal retirement time
stochastic control
dividend
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题
朱永王
费为银
苏凯
《南京信息工程大学学报(自然科学版)》
CAS
2012
4
下载PDF
职称材料
2
Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究
刘宏建
费为银
朱永王
郑安曼
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2014
9
下载PDF
职称材料
3
考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题
费为银
何丹丹
朱永王
苏凯
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2013
5
下载PDF
职称材料
4
考虑红利支付与提前退休的最优投资组合
苏凯
费为银
朱永王
《应用数学与计算数学学报》
2012
5
下载PDF
职称材料
已选择
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