基于矩信息的不确定投资组合优化问题

在已知随机变量的部分矩信息的条件下,对带有机会约束的投资组合优化问题进行研究.首先,对初始机会约束进行鲁棒性处理,得到分布鲁棒机会约束优化问题;然后,通过引入条件风险价值(CVaR)来近似地表示分布鲁棒机会约束,给出最坏情况下的CVaR近似且表明其精确性.

求解一类投资组合问题的鲁棒镜像下降SA方法

随着经济的发展,投资组合越来越受到人们的关注,其主要研究如何在风险范围确定的情况下设计合理的优化方案,可以帮助投资者获得最多的利润.然而在实际投资问题中,许多不确定因素会影响投资收益,如何选取有效的投资组合方案规避一些不确定因素的影响很关键.因此在投资组合模型中引入随机变量来处理可以得到有效的投资方案.目前,对含有随机变量的投资组合问题的求解方法有很多,使用鲁棒镜像下降SA方法(简称RMDSA)去求解这一问题,并对所用的方法做出收敛性分析,说明其有效性.