由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程的解

利用连续局部鞅的性质和用Lipschitz函数列去逼近连续函数的方法,研究了以连续局部鞅为干扰源,系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程,证明了其解存在并且最小解也存在.

非Lipschitz条件下由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程的解（英文）

经典的倒向随机微分方程以布朗运动为干扰源。研究由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程,在生成元满足一定的非Lipschitz条件下,通过构造一个Picard序列的方法,利用It^o公式、Lebesgue控制收敛定理和常微分方程的比较定理,证明其解是存在并且唯一的,对经典倒向随机微分方程进行了实质性的推广。

非Lipschitz条件下由连续局部鞅驱动的倒向随机微分方程

经典的倒向随机微分方程是由布朗运动驱动的,而布朗运动是一种非常特殊的随机过程,致使倒向随机微分方程的应用受到相当大的限制。研究以连续局部鞅为干扰源的倒向随机微分方程。在生成元满足Mao论文中非Lipschitz条件下,通过构造一个Picard序列,利用Gronwall不等式、It^o公式和Bihari’s不等式,证明了其解存在且唯一。

由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程解的比较定理(英文)

彭实戈[1]首先建立了一维倒向随机微分方程的比较定理,本文在Lipschitz条件下研究由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程,我们将比较定理推广到此类倒向随机微分方程,并且证明方法比彭实戈[1]的更加直接和简单.

一类倒向随机微分方程的比较定理

讨论了以连续局部鞅为干扰源,系数满足连续和线性增长条件的倒向随机微分方程,得到了比较定理,并且对其进行了推广.

非Lipschitz条件下由一般鞅驱动的倒向随机微分方程解的存在性

经典的倒向随机微分方程以布朗运动做为干扰源,布朗运动是一种理想化的随机模型,从而使倒向随机微分方程的应用受到了限制.文中研究了以连续局部鞅为干扰源的倒向随机微分方程,在生成元满足一种非Lipschitz条件下,通过构造一个函数列的方法,利用Lebesgue's控制收敛定理和常微分方程的比较定理,证明了其解是存在的并且是唯一的,对经典的倒向随机微分方程进行了推广.

Matlab在《固定收益证券》课堂教学中的应用

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提高高等数学教学质量的几点思考

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本科院校金融数学专业实践课程体系建设探索——以江西理工大学为例

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经典的倒向随机微分方程是由布朗运动驱动的,但布朗运动是一种非常特殊的随机过程,致使倒向随机微分方程的应用受到相当大的限制。本文研究了以连续局部鞅为干扰源的一维倒向随机微分方程,在生成元满足一种新非Lipschitz条件下,证明了其L2解存在且唯一。

关于Green算子的Orlicz范数估计

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