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世界货币网络关联特征及人民币稳定
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作者 曹宏铎 林帆 李旲 《金融学季刊》 2023年第1期101-123,共23页
本文从汇率的多元关系出发,采用阈值法研究了2007~2019年世界主要货币间的汇率网络及动态变化。研究发现汇率网络存在明显的地缘特征;国际“黑天鹅事件”降低了汇率网络的连通性,对各主权货币网络结构特征的影响不同。通过二次指派程序(... 本文从汇率的多元关系出发,采用阈值法研究了2007~2019年世界主要货币间的汇率网络及动态变化。研究发现汇率网络存在明显的地缘特征;国际“黑天鹅事件”降低了汇率网络的连通性,对各主权货币网络结构特征的影响不同。通过二次指派程序(quadratic assignment procedure,QAP)回归探索国际贸易关系、投资关系、经济发展关系、资本市场关系及地理距离对主权货币关联网络结构的影响,发现国际贸易关系对汇率网络的构建有显著正影响,经济发展关系、资本市场关系及地理距离则有显著负影响。本文为巩固人民币在国际货币体系中的稳定性提供了依据。 展开更多
关键词 复杂网络 汇率关联性 人民币稳定 QAP回归
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加速混沌优化方法及其应用 被引量:47
2
作者 李旲 胡云昌 曹宏铎 《系统工程学报》 CSCD 2002年第1期41-44,共4页
对混沌优化算法进行改进 ,提高了混沌优化算法的效率 .加速混沌优化算法利用混沌运动的性质 ,同时不断缩小变量的搜索空间 ,在混沌优化搜索过程中 ,以具有一定保证的当前最优解为中心 ,不断地缩小优化变量的搜索区间 ,调整细化参数 ,促... 对混沌优化算法进行改进 ,提高了混沌优化算法的效率 .加速混沌优化算法利用混沌运动的性质 ,同时不断缩小变量的搜索空间 ,在混沌优化搜索过程中 ,以具有一定保证的当前最优解为中心 ,不断地缩小优化变量的搜索区间 ,调整细化参数 ,促使搜索能够更快、更有效地向全局最优解收敛 . 展开更多
关键词 混沌 非线性系统 优化方法 随机搜索 神经网络
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集群演化网络模型与仿真研究 被引量:13
3
作者 李旲 曹宏铎 《管理学报》 CSSCI 2010年第3期453-461,共9页
从网络视角研究集群的演化,应用一个小世界演化模型与选择价值函数演化模型相结合的双重网络演化模型,研究集群网络的演化特征和集群网络的演化过程。此模型可反映集群网络从形成期到成熟期的演化进程,应用该模型对集群网络形成期和成... 从网络视角研究集群的演化,应用一个小世界演化模型与选择价值函数演化模型相结合的双重网络演化模型,研究集群网络的演化特征和集群网络的演化过程。此模型可反映集群网络从形成期到成熟期的演化进程,应用该模型对集群网络形成期和成熟期的网络密集性、连通性和中心性进行了仿真试验,并对集群网络的形成机制给出了解释和分析。研究表明,小世界网络模型模拟的集群网络具有集群形成期网络整体密集性和连通性剧烈变化的特征,而个体选择价值函数模型可以解释集群网络的成长期、成熟期的密集性和连通性趋于稳定的特征,将2种演化规则相结合,则可以反映集群网络从形成期到成熟期的各生命周期特征。最后,由小世界和价值函数演化机理出发,给出集群网络演化进程中生命周期各阶段的内因解释和政策启示。 展开更多
关键词 复杂网络 演化模型 集群网络 小世界 个体选择价值函数
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桁架结构智能布局优化系统 被引量:9
4
作者 李旲 胡云昌 曹宏铎 《中国工程科学》 2003年第2期75-79,共5页
应用模糊、混沌、神经网络等理论 ,以结构质量为优化目标函数 ,在构造一个新型的布局优化模型的基础上 ,对桁架结构布局优化这一结构优化领域的难点问题进行了研究。构造了一个完整的桁架结构智能布局优化系统 ,该系统由 5个模块组成 ,... 应用模糊、混沌、神经网络等理论 ,以结构质量为优化目标函数 ,在构造一个新型的布局优化模型的基础上 ,对桁架结构布局优化这一结构优化领域的难点问题进行了研究。构造了一个完整的桁架结构智能布局优化系统 ,该系统由 5个模块组成 ,具有智能、自适应的特点 ,在确定了结构选型情况下 ,可以自动完成从基结构的智能自动建立到结构布局寻优的全过程。经实例验证 ,系统性能稳定 。 展开更多
关键词 布局优化 智能 优化系统 自适应
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基于PTCNN的结构布局优化问题研究 被引量:3
5
作者 李旲 曹宏铎 胡云昌 《计算力学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期623-628,共6页
针对结构优化中的难点布局优化问题,基于交叉学科的优势,运用脉冲暂态混沌神经网络(PTCNN)的方法,对一个新型布局优化模型进行了寻优计算。在PTCNN算法中应用脉冲混沌动力自然解决了杆件的恢复和删除问题;利用神经网络的多神经元并行构... 针对结构优化中的难点布局优化问题,基于交叉学科的优势,运用脉冲暂态混沌神经网络(PTCNN)的方法,对一个新型布局优化模型进行了寻优计算。在PTCNN算法中应用脉冲混沌动力自然解决了杆件的恢复和删除问题;利用神经网络的多神经元并行构成特点,通过参数调整方法解决了不同数量级变量间的耦合问题。因此PTCNN不仅是模型的寻优算法,更成为布局优化的一部分。此外构造了一个应力关联系数σAI,使面积变量随杆中应力大小按比例自适应下降。算例结果表明,基于PTCNN方法解决结构布局优化问题,有效且具有自适应性,布局优化效果明显。 展开更多
关键词 脉冲暂态混沌神经网络(PTCNN) 布局优化 应力关联系数
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一种新的用于网络病毒监测定位的域名系统 被引量:1
6
作者 李旲 仇贲 +3 位作者 曹轶群 焦健 山秀明 任勇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2005年第19期56-58,共3页
针对网络环境下对被病毒感染网络节点准确定位的需要,构造了用于网络病毒监测定位的域名系统。病毒侵害主要影响文件系统,病毒驻存的主要载体为本地硬盘,因而将硬盘作为病毒监测网络的识别节点,并以主机的硬盘序列号作为网络终端节点的... 针对网络环境下对被病毒感染网络节点准确定位的需要,构造了用于网络病毒监测定位的域名系统。病毒侵害主要影响文件系统,病毒驻存的主要载体为本地硬盘,因而将硬盘作为病毒监测网络的识别节点,并以主机的硬盘序列号作为网络终端节点的标识,应用DNS服务器的成熟技术和分布结构,实现节点硬盘序列号与IP地址的双向映射,并进行动态数据维护,达到了对网络节点的准确辨识和定位。为网络上病毒感染节点的定位和查找,以及对病毒散布源头的追寻创造了条件。 展开更多
关键词 病毒 域名系统 定位 名字系统
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桁架结构布局优化现状与主要问题 被引量:2
7
作者 李旲 胡云昌 曹宏铎 《青岛大学学报(工程技术版)》 CAS 2002年第3期49-52,共4页
详细分析了桁架结构布局优化问题的复杂性 ,指出了其中存在的难以解决或常被忽略的问题。主要包括四个方面 :基结构的建立机制 ;有效的结构布局优化统一模型 ;桁架拓扑优化中的杆件删除和恢复问题及拓扑形式的判别 ;结构重分析困难等。... 详细分析了桁架结构布局优化问题的复杂性 ,指出了其中存在的难以解决或常被忽略的问题。主要包括四个方面 :基结构的建立机制 ;有效的结构布局优化统一模型 ;桁架拓扑优化中的杆件删除和恢复问题及拓扑形式的判别 ;结构重分析困难等。论述了这四个关键问题的重要性、现状和解决时遇到的困难 ,并指出这四个问题的解决是实现“智能自适应求解桁架布局优化” 展开更多
关键词 桁架结构 布局优化 复杂性
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多脉冲控制的暂态混沌神经网络及其应用 被引量:2
8
作者 李旲 胡云昌 +1 位作者 曹宏铎 山秀明 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2003年第12期1504-1507,共4页
针对多极值情况下暂态混沌神经网络(TCNN)只进行一次混沌动力施加而导致的部分极值点漏检问题,发展研究了一种名为脉冲暂态混沌神经网络(PICNN)的新型神经网络。PICNN通过对混沌动力控制因子z_i(t)和神经元输出陡度ε_i(l)两个参数的调... 针对多极值情况下暂态混沌神经网络(TCNN)只进行一次混沌动力施加而导致的部分极值点漏检问题,发展研究了一种名为脉冲暂态混沌神经网络(PICNN)的新型神经网络。PICNN通过对混沌动力控制因子z_i(t)和神经元输出陡度ε_i(l)两个参数的调制,将混沌动力以脉冲方式进行控制,施加于神经网络上,形成具有多频次跳出局部极小点功能的脉冲暂态混沌神经网络。PTCNN包含若干可调参数,可以控制整个系统呈现丰富多样的动力特性。随着混沌动力脉冲的间歇加入,系统交替进入混沌状态和稳定状态,因此既可以不断地跳出极小点的局域范围,又可以在局部区域内向此区域的极小点不断靠近,进而稳定到此极小点,使系统可以更有效地进行问题的全局寻优。算例表明,PTCNN比TCNN在全局寻优方面更具优势。PTCNN实际是TCNN的推广和延伸,比TCNN更具有一般性和更强的优化搜索能力,因此应用空间更为广泛。 展开更多
关键词 系统控制 脉冲暂态混沌神经网络 PTCNN 混沌动力脉冲
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基于系统动力学的房地产证券化水平与房价关联影响的仿真研究 被引量:1
9
作者 李旲 曹宏铎 鲁海刚 《中大管理研究》 2011年第1期80-106,共27页
本文主要研究房地产证券化与房地产市场价格的关联关系,解决房地产证券化是否一定导致房价上升这一疑惑。希望对中国制定针对房地产证券化相关政策提供理论上的参考。本文借助房地产经济学及系统动态学的相关理论,分析了房地产证券化对... 本文主要研究房地产证券化与房地产市场价格的关联关系,解决房地产证券化是否一定导致房价上升这一疑惑。希望对中国制定针对房地产证券化相关政策提供理论上的参考。本文借助房地产经济学及系统动态学的相关理论,分析了房地产证券化对房地产市场价格的影响途径,建立了相应的系统;动态学模型,进行了仿真数值模拟和灵敏度分析,给出相应政策建议。结论认为房地产证券化并不必然地造成房地产价格的上升或下降,但开发商自有资金可证券化比例对证券化结果影响巨大,存在使房价相对稳定的房地产证券化实施程度。 展开更多
关键词 房地产证券化 房价 系统动态学 灵敏度分析
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公共项目控制权配置研究 被引量:17
10
作者 曹宏铎 李旲 郑建龙 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期55-63,共9页
运用不完全契约理论、公共选择理论,从项目的公共性、参与方对项目的评价、参与方的投资重要性及参与方的能力四个方面综合探讨了公共项目控制权配置。理论模型分析表明,在投资重要性一致情况下,对于纯公共产品,项目评价指数为控制权分... 运用不完全契约理论、公共选择理论,从项目的公共性、参与方对项目的评价、参与方的投资重要性及参与方的能力四个方面综合探讨了公共项目控制权配置。理论模型分析表明,在投资重要性一致情况下,对于纯公共产品,项目评价指数为控制权分配的决定因素;对于纯私人产品能力是控制权分配的决定因素;对于准公共产品,控制权配置由双方评价指数和能力特征共同决定。最后结合现实的情境,阐述在理论模型框架内如何进行制度安排以达到优化状态。 展开更多
关键词 公共项目 控制权 不完全契约 公共选择
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面向文化资产证券化定价的G-Bass随机扩散预测模型研究 被引量:10
11
作者 曹宏铎 李旲 张晓云 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期192-200,共9页
面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型... 面向文化资产证券化定价问题,构造嵌入Gamma过程的Bass随机扩散模型(G-Bass模型),以预测文化产品的市场接受度,进而解决由于文化资产未来收益的强烈不确定性而引起的资产定价困难。论文首先给出了G-Bass随机扩散模型形式;然后,根据模型给出的资产收益的价格形式,利用新增资产收益信息,使用贝叶斯参数推断方法,对模型的参数进行更新;借助马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法解决积分过程中的多重积分问题,最终可以实现资产的动态定价。本文采用中国大陆电影票房数据对该方法进行了实证效果分析,结果显示该方法具有较好的预测效果,具有可行性和适用性。本文为文化创意资产的定价提供一种新思路。 展开更多
关键词 BASS模型 Gamma过程 资产定价 资产证券化 文化创意资产
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股票价格运行的幂律特征及幂律跳跃扩散模型 被引量:6
12
作者 曹宏铎 李旲 何智 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第9期46-59,共14页
在Merton提出的跳跃扩散模型的逻辑框架之下,完成了两方面的修正工作:将计数过程由Poisson过程修正为带有幂律性质的更新过程,同时,赋予股票价格运动过程发生跳跃的时间和幅度以幂律分布特征.通过实证研究表明,修正后可以更加准确地描... 在Merton提出的跳跃扩散模型的逻辑框架之下,完成了两方面的修正工作:将计数过程由Poisson过程修正为带有幂律性质的更新过程,同时,赋予股票价格运动过程发生跳跃的时间和幅度以幂律分布特征.通过实证研究表明,修正后可以更加准确地描述股票价格的运动过程,同时得到具有尖峰胖尾的收益率分布和波动聚集性.以此为基础可以更加准确地为期权等金融衍生品进行定价,同时也为金融风险管理提供了有效工具. 展开更多
关键词 人类行为动力学 跳跃扩散模型 更新过程 幂律分布
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金融复杂性与新金融理论框架 被引量:3
13
作者 曹宏铎 李旲 《现代管理科学》 CSSCI 2008年第7期113-114,119,共3页
文章从研究范式的角度对新金融理论进行了梳理。从对与经典金融学理论相悖的市场异象深入研究,新金融学逐渐地将人的心理特征、行为特征引入到金融学研究中,而在金融市场特征描述中也从线性范式向非线性范式转变。而重新对经济学中的演... 文章从研究范式的角度对新金融理论进行了梳理。从对与经典金融学理论相悖的市场异象深入研究,新金融学逐渐地将人的心理特征、行为特征引入到金融学研究中,而在金融市场特征描述中也从线性范式向非线性范式转变。而重新对经济学中的演化观点的审视,也意味着金融学研究日益重视投资主体的生命特征。简单地说,在研究范式上从原来完全理性、线性、静态的方法论向有限理性、非线性、动态演化的方法论转变。 展开更多
关键词 金融复杂性 行为金融学 非线性 演化
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基于人类行为动力学的股票价格跳跃时间间隔幂率特征
14
作者 曹宏铎 晓彬 +1 位作者 李旲 贺华平 《中大管理研究》 CSSCI 2014年第2期140-155,共16页
本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程(传统认为是poisson过程)进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数15分钟高频数据和日收盘低频数据进行了实证研究。研究结果表明:传统的指数分布(poisson过程)不能... 本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程(传统认为是poisson过程)进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数15分钟高频数据和日收盘低频数据进行了实证研究。研究结果表明:传统的指数分布(poisson过程)不能精准地刻画跳跃时间间隔;同时,存在着具有幂率特性的、能更好刻画跳跃时间间隔的分布——向上为指数截断的幂率分布,向下为Foker-Planck分布,这与人类行为动力学理论相吻合。 展开更多
关键词 跳跃扩散模型 人类行为动力学 跳跃时间间隔分布 幂率
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IT系统招标管理量化及招标评分方法研究 被引量:1
15
作者 黄林军 李旲 《中大管理研究》 2007年第3期50-60,共11页
本文针对复杂IT系统招标评价问题,数量化招标指标,应用BP神经网络作为技术评分规则,设计可调整差异斜率价格评分规则作为商务分评分规则,综合平衡标的技术因素和价格因素,制定科学的招标评分方法,防止"围标"、"搅标"... 本文针对复杂IT系统招标评价问题,数量化招标指标,应用BP神经网络作为技术评分规则,设计可调整差异斜率价格评分规则作为商务分评分规则,综合平衡标的技术因素和价格因素,制定科学的招标评分方法,防止"围标"、"搅标"及腐败现象的出现,使得IT系统招标更加科学公正合理。 展开更多
关键词 复杂IT系统 招标评分 BP神经网络
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投资者交互网络“模体”对股票资产价格影响研究
16
作者 曹宏铎 李旲 邱文骏 《管理评论》 北大核心 2024年第3期3-16,共14页
传统的资产定价模型从市场的角度对资产价格进行定价,但是市场背后的投资者交互行为与股票资产价格关系密切,仅从市场的角度无法完全解释资产价格。本文使用复杂网络分析方法对投资者线上交互关系进行建模,通过股票论坛投资者交互网络... 传统的资产定价模型从市场的角度对资产价格进行定价,但是市场背后的投资者交互行为与股票资产价格关系密切,仅从市场的角度无法完全解释资产价格。本文使用复杂网络分析方法对投资者线上交互关系进行建模,通过股票论坛投资者交互网络的网络模体结构特征刻画投资者线上交互模式,并在Fama-French三因子模型的基础上加入了投资者交互模式因子构建四因子定价模型,研究发现,投资者交互因子具有较强的定价能力,并且加入交互因子的四因子模型定价效果比传统三因子模型和动量因子四因子模型更好。本研究为大数据框架下非结构化文本信息的市场价值提供了实证依据。 展开更多
关键词 投资者交互 资产定价 复杂网络 网络模体 因子投资
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An estimation formula for the average path length of scale-free networks 被引量:3
17
作者 李旲 曹宏铎 +1 位作者 山秀明 任勇 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2008年第7期2327-2332,共6页
A universal estimation formula for the average path length of scale free networks is given in this paper. Different from other estimation formulas, most of which use the size of network, N, as the only parameter, two ... A universal estimation formula for the average path length of scale free networks is given in this paper. Different from other estimation formulas, most of which use the size of network, N, as the only parameter, two parameters including N and a second parameter α are included in our formula. The parameter α is the power-law exponent, which represents the local connectivity property of a network. Because of this, the formula captures an important property that the local connectivity property at a microscopic level can determine the global connectivity of the whole network. The use of this new parameter distinguishes this approach from the other estimation formulas, and makes it a universal estimation formula, which can be applied to all types of scale-free networks. The conclusion is made that the small world feature is a derivative feature of a scale free network. If a network follows the power-law degree distribution, it must be a small world network. The power-law degree distribution property, while making the network economical, preserves the efficiency through this small world property when the network is scaled up. In other words, a real scale-free network is scaled at a relatively small cost and a relatively high efficiency, and that is the desirable result of self-organization optimization. 展开更多
关键词 scale free network power law small world power law exponent
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Dynamic properties of epidemic spreading on finite size complex networks 被引量:3
18
作者 李旲 刘旸 +3 位作者 山秀明 任勇 焦健 仇贲 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2005年第11期2153-2157,共5页
The Internet presents a complex topological structure, on which computer viruses can easily spread. By using theoretical analysis and computer simulation methods, the dynamic process of disease spreading on finite siz... The Internet presents a complex topological structure, on which computer viruses can easily spread. By using theoretical analysis and computer simulation methods, the dynamic process of disease spreading on finite size networks with complex topological structure is investigated. On the finite size networks, the spreading process of SIS (susceptibleinfected-susceptible) model is a finite Markov chain with an absorbing state. Two parameters, the survival probability and the conditional infecting probability, are introduced to describe the dynamic properties of disease spreading on finite size networks. Our results can help understanding computer virus epidemics and other spreading phenomena on communication and social networks. Also, knowledge about the dynamic character of virus spreading is helpful for adopting immunity policy. 展开更多
关键词 epidemic spreading complex networks SIS model
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The principle of the Internet evolving and a conjecture on the optimal structure of the Internet
19
作者 李旲 曹宏铎 +2 位作者 山秀明 任勇 袁坚 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第5期1721-1724,共4页
In this paper we will give the statistical characteristics and general principles of an optimal structure of the Internet, which is a scale-free network. Since the purpose of the Internet is to allow fast and easy com... In this paper we will give the statistical characteristics and general principles of an optimal structure of the Internet, which is a scale-free network. Since the purpose of the Internet is to allow fast and easy communication, the average path length is used to measure the performance of the network, and the number of edges of the network is used as a metric of its; cost. Based on this, the goal of this Internet optimization problem is to obtain the highest performance with the lowest cost. A multi goal optimization problem is proposed to model this problem. By using two empirical formulas of (k) and (l), we are able to find the statistical characteristics of the optimal structure. There is a critical power law exponent ac for the Internet with power law degree distribution, at which the Internet can obtain a relatively good performance with a low cost. We find that this ac is approximately 2.1. 展开更多
关键词 INTERNET the evolving principle the optimal structure power law
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基于复杂网络少数者博弈模型的金融市场仿真研究 被引量:14
20
作者 李旲 曹宏铎 邢浩克 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2012年第9期1882-1890,共9页
本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型.基于少数者博弈模型,以网络学习作为Agcnt的主要学习机制,基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络,分别对应金融市场中全局信息下的... 本文构造了具有学习机制、学习结构及时间控制策略(持续期策略)的复杂金融网络少数者博弈模型.基于少数者博弈模型,以网络学习作为Agcnt的主要学习机制,基于随机网络、小世界网络及无标度网络三种网络,分别对应金融市场中全局信息下的投资者随机决策,基于社会网络的决策.及寡头垄断下的决策.以持续期期作为时间控制要素.通过仿真观察到金融市场收益分布的"尖峰厚尾"特征、寡头市场股价异常等金融市场复杂现象.并分析了学习机制、学习结构及持续期策略在博弈中的作用及产生的不同市场效应. 展开更多
关键词 少数者博弈模型 复杂网络 AGENT 计算实验金融学 金融市场
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