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题名测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨
被引量：7
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作者
彭建刚
易宇
李樟飞
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机构
湖南大学金融管理研究中心
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出处
《管理学报》
CSSCI
2009年第6期828-833,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70673021)
教育部高等学校博士学科点专项基金资助项目(200605320)
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文摘
结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失。
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关键词
违约概率
违约表法
5级分类
信用等级
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Keywords
probability of default
default table method
five-degree loan quality classification
credit rating
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分类号
F832.21
[经济管理—金融学]
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题名零售贷款非线性时变比例违约模型
被引量：4
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作者
彭建刚
李樟飞
吕志华
周鸿卫
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机构
湖南大学金融学院
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出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2009年第11期60-66,共7页
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基金
国家自然科学基金(70673021)
教育部博士点基金(20060532011)
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文摘
基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.
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关键词
零售贷款
违约概率
非线性关系
时间相依变量
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Keywords
retail loan
probability of default
non-linear relationship
time-dependent variables
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分类号
F832.21
[经济管理—金融学]
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