产业关联效应及其波及效应的风险矩阵研究

本文依据《2010年中国投入产出表》,利用投入产出分析方法,通过计算前向和后向关联系数,对我国41个产业进行产业关联效应分析,将我国产业分为中间投入型制造业、最终需求型制造业、最终需求型基础产业和中间投入型基础产业四种类型,并通过影响力系数与感应度系数的计算,设计出我国产业波及效应的风险矩阵。

行业环境风险识别与企业财务预警矩阵定位

行业环境与企业财务风险存在着客观的逻辑关联,基于二者的联动机理,本文分别设计行业环境风险预警指标和企业财务风险预警指标,并以预警矩阵为依托,将两类指标有机结合起来,全面地刻画企业财务状况。最后,选取信息技术业的20家上市公司进行企业财务风险预警定位分析,并分别针对信息技术业经营、投资、筹资风险提出了防控路径。

金融景气视角下房地产企业扩张风险预警研究

企业扩张风险的大小与金融景气的波动有着内在逻辑联系。本文采用时差相关分析法,将构建的金融景气监测指标分为先行、同步、滞后指标,并通过金融景气扩散指数和合成指数的构建,对金融景气态势进行分析。在深入探索金融景气视角下企业扩张风险预警机理的基础上,以影响金融景气的先行指标为核心,运用灰色关联分析法分析影响企业扩张风险的指标,对20家房地产上市公司进行实证分析,得出其扩张风险评级,对企业扩张风险进行预警。

房地产业行业关联度与财务环境风险矩阵研究

本文基于投入产出表,根据后向和前向关联系数计算行业关联度,并据此筛选出与房地产业最为相关的行业,通过计算行业影响力系数和感应度系数,分析相关行业对房地产业财务环境风险波动的影响程度,并绘制房地产业财务环境风险矩阵,旨在帮助我国房地产业健康稳步发展。

基于金融景气监测的企业扩张风险预警研究

金融景气与企业扩张风险存在着客观内在的逻辑关联。本文运用时差相关分析法将金融景气监测指标分为先行、同步、滞后三类,并构建金融景气扩散指数和合成指数,据此对金融动态景气发展趋势进行分析。运用灰色关联分析法,探索金融景气先行指标和企业扩张风险指标的相关关系,构建行业扩张风险判别模型,并对20家大型房地产企业进行实证检验,进行企业扩张风险预警定位分析,最后针对房地产企业扩张中的经营、投资、融资活动风险提出相应的防控路径。

基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究

利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生。因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容。本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年1月1日~2021年9月30日共2684个样本数据,对基于VaR模型的商业银行利率风险进行实证检验,得出各年各季度的风险评级,并针对现状对我国商业银行利率风险提出相应的防控路径,从而对商业银行利率风险的景气监测工作提供帮助。

基于XBRL的企业财务风险监测实证研究

目前运用XBRL技术进行企业财务景气监测在理论研究上还不够成熟,在方法上也不够完善。本文在剖析了XBRL技术运作机理,设定了指标权重和评价等级后,选取了煤炭行业8家企业样本作为研究对象,对企业的财务风险进行实证研究,从而得出各企业财务风险警级,对企业监测财务风险提供了有效帮助。

企业价值链协同知识创新影响因素的系统动力学建模与仿真

【目的】对企业价值链协同知识创新过程进行因果关系分析和建模仿真,提高协同知识创新效率。【方法】提出一种企业价值链协同知识创新影响因素的系统动力学模型。在识别该过程影响因素的基础上,依据其因果关系分析,构建相应的系统动力学模型。【结果】利用Vensim PLE软件对企业价值链协同知识创新影响因素的系统动力学模型进行系统仿真,进一步验证其有效性和灵敏度。实验结果表明,该模型能够较贴切地拟合该过程的现实情况。【局限】系统仿真时采用模拟数据,还需使用企业价值链中的实际数据进一步验证。【结论】根据仿真结果提出协同知识创新优化方案,以此提高企业价值链协同知识创新的效率。