商业银行混业经营的风险度量研究

随着我国金融市场的发展,商业银行呈现出一种由传统单一经营向混业经营转变的趋势。在比较分析商业银行VaR与Cvar风险管理模型基础上,用VaR和Coup las函数构建适合我国商业银行混业经营的风险管理模型Copu la-VaR,对我国商业银行混业经营整体风险度量方法进行试探性的研究。

从收益性角度计量证券投资风险机会

对风险的研究如今已成为证券市场上的一大热点,许多学者都从不同角度提出了自己的观点,但目前几乎所有的理论都是从风险损失的角度出发对其进行研究测量。本文主要是从风险的收益性出发,对风险能给投资者带来的能超出无风险收益部分的风险机会进行初步探讨。