交叉货币百慕大式互换期权的定价

本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了Least Squared Monte-Carlo(LSM)算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果.

出版社的资源优化配置方案

本论文研究的是出版社资源(书号)配置的优化问题.为了同时考虑强势产品的支持力度和出版社的收益,本文运用"人机对话"的思想,首先计算出当社会竞争力达到最大时的最佳收益,然后逐步降低产品竞争力,以求得收益的增加,最终求得最佳的平衡点.