ARCH模型在金融时间序列中的拟合应用

讨论了自回归条件异方差(Autoregressive Conditional Heteroskedastic,简称ARCH)模型在金融时间序列分析中的拟合应用,以一金融时间序列为例,通过SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现对该金融时间序列的自回归-广义自回归条件异方差(Autoregressive-generalized ARCH,简称AR-GARCH)模型的拟合和分析,最终得到理想结果.

ARIMA模型对社会消费品零售总额的拟合应用

主要讨论求和自回归移动平均(AR IMA)模型在我国社会消费品零售总额序列分析中的拟合应用,通过SAS/ETS软件中的AR IMA过程实现对该时间序列的季节自回归移动平均(SAR IMA)模型的拟合和分析,得到理想结果。