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基于极值理论的沪深股市风险度量
被引量:
2
1
作者
杜诗雪
唐国强
李世君
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2020年第2期430-436,共7页
选取了沪市和深市近10年的日收盘价数据,对上证综合指数和深证成分指数的日对数收益率进行风险度量研究。根据数据的尖峰、肥尾和非对称性等特征,在EGARCH模型和Beta-skew-t-EGARCH模型中加入极值理论的POT模型去刻画其尾部分布特征,对...
选取了沪市和深市近10年的日收盘价数据,对上证综合指数和深证成分指数的日对数收益率进行风险度量研究。根据数据的尖峰、肥尾和非对称性等特征,在EGARCH模型和Beta-skew-t-EGARCH模型中加入极值理论的POT模型去刻画其尾部分布特征,对比了EGARCH-t模型、EGARCH-t-POT模型和Beta-skew-t-EGARCH-POT模型分别在95%和99%置信水平下的VaR值,并用返回检验来检验VaR的有效性。结果表明:Beta-skew-t-EGARCH模型能够很好地刻画金融时间序列的尖峰、肥尾特性和非对称性等特征;加入极值理论的POT模型有效提高了模型有效性。从总体来看,波动率模型和极值理论的结合能较好地刻画金融市场的风险。
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关键词
Beta-skew-t-EGARCH-POT模型
风险价值(VaR)
极值理论
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职称材料
我国消费行业间风险度量及相依性研究
被引量:
3
2
作者
李世君
唐国强
杜诗雪
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2020年第2期422-429,共8页
对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函...
对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函数转化的99%置信水平下的VaR序列进行相依性研究,结果表明:ARMA-GARCH-偏t模型风险度量效果较好;C-Vine Copula表明服装家纺为风险传递的中心行业;D-Vine Copula表明饮料制造与汽车整车行业相关性最弱,D-Vine Copula模型更能体现行业间的风险相依关系。
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关键词
ARMA-GARCH-偏t模型
C-Vine
Copula
D-Vine
Copula
风险度量
相依性
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职称材料
基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究
被引量:
1
3
作者
李世君
唐国强
杜诗雪
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第5期56-63,共8页
本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupie...
本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupiec检验得到基于skew-t分布的GJRGARCH(1,1)模型可以更好地度量5G板块的金融风险,其可信度和稳健性强。
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关键词
GJRGARCH
5G板块
skew-t
VAR
风险度量
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职称材料
题名
基于极值理论的沪深股市风险度量
被引量:
2
1
作者
杜诗雪
唐国强
李世君
机构
桂林理工大学理学院
出处
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2020年第2期430-436,共7页
基金
国家自然科学基金项目(61703117,61763008)
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2018KY0261)。
文摘
选取了沪市和深市近10年的日收盘价数据,对上证综合指数和深证成分指数的日对数收益率进行风险度量研究。根据数据的尖峰、肥尾和非对称性等特征,在EGARCH模型和Beta-skew-t-EGARCH模型中加入极值理论的POT模型去刻画其尾部分布特征,对比了EGARCH-t模型、EGARCH-t-POT模型和Beta-skew-t-EGARCH-POT模型分别在95%和99%置信水平下的VaR值,并用返回检验来检验VaR的有效性。结果表明:Beta-skew-t-EGARCH模型能够很好地刻画金融时间序列的尖峰、肥尾特性和非对称性等特征;加入极值理论的POT模型有效提高了模型有效性。从总体来看,波动率模型和极值理论的结合能较好地刻画金融市场的风险。
关键词
Beta-skew-t-EGARCH-POT模型
风险价值(VaR)
极值理论
Keywords
Beta-skew-t-EGARCH-POT model
VaR
extreme value theory
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国消费行业间风险度量及相依性研究
被引量:
3
2
作者
李世君
唐国强
杜诗雪
机构
桂林理工大学理学院
出处
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2020年第2期422-429,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61703117,61763008)
广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(2018KY0261)。
文摘
对食品加工制造、饮料制造、服装家纺、白色家电、汽车整车行业板块指数进行风险度量及相依性研究,构建ARMA-GARCH-偏t模型,求得95%、99%置信水平下的VaR序列检验风险度量效果,采用C-Vine Copula与D-Vine Copula模型对由经验累积分布函数转化的99%置信水平下的VaR序列进行相依性研究,结果表明:ARMA-GARCH-偏t模型风险度量效果较好;C-Vine Copula表明服装家纺为风险传递的中心行业;D-Vine Copula表明饮料制造与汽车整车行业相关性最弱,D-Vine Copula模型更能体现行业间的风险相依关系。
关键词
ARMA-GARCH-偏t模型
C-Vine
Copula
D-Vine
Copula
风险度量
相依性
Keywords
ARMA-GARCH-biased t model
C-Vine Copula
D-Vine Copula
risk metric
dependence
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究
被引量:
1
3
作者
李世君
唐国强
杜诗雪
机构
桂林理工大学理学院
出处
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020年第5期56-63,共8页
基金
国家自然科学基金(61703117,61763008)
广西中青年教师基础能力提升项目(2018KY0261)。
文摘
本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupiec检验得到基于skew-t分布的GJRGARCH(1,1)模型可以更好地度量5G板块的金融风险,其可信度和稳健性强。
关键词
GJRGARCH
5G板块
skew-t
VAR
风险度量
Keywords
GJRGARCH
5G plate
skew-t
VaR
risk measurement-t
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于极值理论的沪深股市风险度量
杜诗雪
唐国强
李世君
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2020
2
下载PDF
职称材料
2
我国消费行业间风险度量及相依性研究
李世君
唐国强
杜诗雪
《桂林理工大学学报》
CAS
北大核心
2020
3
下载PDF
职称材料
3
基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究
李世君
唐国强
杜诗雪
《广西师范大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2020
1
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职称材料
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