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金融市场对银行业系统性风险的溢出效应及渠道识别研究
被引量:
37
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作者
方意
陈敏
杨嬿平
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2018年第5期58-75,共18页
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三...
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三次系统性风险事件,并可以将中国银行业系统性风险分为三个阶段。不同金融市场的溢出效应存在差异性,其中房地产市场和股票市场溢出效应最高,对中国银行业系统性风险贡献最大。根据金融市场溢出效应的解析式进行溢出效应的渠道识别,发现房地产市场、股票市场自身较大的风险以及银行在这些市场的风险承担对系统性风险的溢出效应发挥着关键性作用。最后,为有效防范银行业系统性风险,提出控制风险源波动、加强银行影子业务监控以及进一步完善逆周期监管政策等建议。
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关键词
金融市场
银行业系统性风险
溢出效应
ΔCoVaR
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题名
金融市场对银行业系统性风险的溢出效应及渠道识别研究
被引量:
37
1
作者
方意
陈敏
杨嬿平
机构
中央财经大学金融学院
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2018年第5期58-75,共18页
基金
国家自然科学基金项目"货币政策
房地产价格与金融稳定"(71503290)
+4 种基金
国家自然科学基金项目"风险承担
负面冲击与银行信贷风险:基于我国信贷大数据的实证研究"(71703182)
中央财经大学"青年英才"培育支持计划"同业业务与中国银行业系统性风险度量研究"(QYP1802)
中央高校基本科研业务费专项资金资助(QL18004)
北京市金融学会科研项目青年项目"基于关联网络的银行系统性风险度量与监管研究"等项目的资助
文摘
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统性风险。考虑金融市场风险溢出效应构造的银行业系统性风险指标,其风险敏感性更强,能识别出样本期间的三次系统性风险事件,并可以将中国银行业系统性风险分为三个阶段。不同金融市场的溢出效应存在差异性,其中房地产市场和股票市场溢出效应最高,对中国银行业系统性风险贡献最大。根据金融市场溢出效应的解析式进行溢出效应的渠道识别,发现房地产市场、股票市场自身较大的风险以及银行在这些市场的风险承担对系统性风险的溢出效应发挥着关键性作用。最后,为有效防范银行业系统性风险,提出控制风险源波动、加强银行影子业务监控以及进一步完善逆周期监管政策等建议。
关键词
金融市场
银行业系统性风险
溢出效应
ΔCoVaR
Keywords
Financial Market
Banking Systemic Risk
Spillover Effect
ΔCoVaR
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融市场对银行业系统性风险的溢出效应及渠道识别研究
方意
陈敏
杨嬿平
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2018
37
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